Сравнение JPM с GBTC
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 21.02% против 46.47% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -40.43%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам JPM и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between JPM and GBTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.14 |
The correlation between JPM and GBTC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$285.09B
GBTC:
$0.00
JPM:
$173.52B
GBTC:
$0.00
JPM:
$81.46B
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. GBTC — Ранг доходности на риск
JPM
GBTC
Сравнение JPM c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.79 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.39 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и GBTC
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -89.91% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -52.45% | +36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -52.45% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -85.42% | +46.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -89.91% | +46.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -49.87% | +46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -43.43% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 29.85% | -23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и GBTC
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.97% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 34.41% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 44.01% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 62.25% | -37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 81.84% | -54.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и GBTC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and GBTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs GBTC's -89.91%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор