PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBTC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBTC с TSLA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBTC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между GBTC и TSLA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GBTC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,225.03%
1,754.26%
GBTC
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBTC:

0.49

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

GBTC:

1.06

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

GBTC:

1.13

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

GBTC:

0.78

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

GBTC:

1.73

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

GBTC:

15.77%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

GBTC:

55.63%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

GBTC:

-89.91%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

GBTC:

-11.06%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%.

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

41.91%

1 год

32.78%

5 лет

53.87%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

40.01%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBTC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBTC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GBTC: 0.49
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GBTC: 1.06
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GBTC: 1.13
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GBTC: 0.78
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GBTC: 1.73
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
1.30
GBTC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и TSLA

Ни GBTC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBTC и TSLA

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.06%
-40.62%
GBTC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и TSLA

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) составляет 16.42%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
31.12%
GBTC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBTC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Trust (BTC) и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию