PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA с GBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции TSLA уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 39.72% против 46.47% соответственно.

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-40.43%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between TSLA and GBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.20

Over the past year, TSLA and GBTC have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

GBTC:

$4.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPYGBTC с TQQQ

Доходность на риск

TSLA vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLAGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.94

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.34

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.79

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.39

+3.49

TSLA vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и GBTC

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-89.91%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-52.45%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-52.45%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-85.42%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-89.91%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-49.87%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-43.43%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

29.85%

-16.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и GBTC

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

11.97%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

34.41%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

44.01%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

62.25%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

81.84%

-22.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и GBTC

Ни TSLA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLA and GBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.25%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs GBTC's -89.91%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор