Сравнение NVDA с GBTC
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции GBTC по среднегодовой доходности: 67.95% против 46.47% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -40.43%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам NVDA и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between NVDA and GBTC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.23 |
The correlation between NVDA and GBTC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$253.49B
GBTC:
$0.00
NVDA:
$187.95B
GBTC:
$0.00
NVDA:
$192.76B
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. GBTC — Ранг доходности на риск
NVDA
GBTC
Сравнение NVDA c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.79 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.39 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и GBTC
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -89.91% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -52.45% | +32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -52.45% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -85.42% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -89.91% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -49.87% | +37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -43.43% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 29.85% | -21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и GBTC
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.97% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 34.41% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 44.01% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 62.25% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 81.84% | -32.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и GBTC
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and GBTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GBTC's -89.91%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор