PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAT с GBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 31.33% против 46.47% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
-1.05%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-40.43%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between CAT and GBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.15

Over the past year, CAT and GBTC have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

GBTC:

$4.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

CAT vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.94

+5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-1.34

+6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.79

+12.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-1.39

+38.19

CAT vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и GBTC

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-89.91%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-52.45%

+38.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-52.45%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-85.42%

+51.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-89.91%

+46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-49.87%

+46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-43.43%

+23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

29.85%

-25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и GBTC

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

11.97%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

34.41%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

44.01%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

62.25%

-31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

81.84%

-50.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и GBTC

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAT and GBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs GBTC's -89.91%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор