PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с CAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 46.47% против 31.33% соответственно.

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-40.43%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
-1.05%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between GBTC and CAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.15

Over the past year, GBTC and CAT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBTC:

$0.00

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTC:

$0.00

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

GBTC:

$4.58B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

GBTC vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
4.43

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
5.03

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.65

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

11.24

-12.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

36.80

-38.19

GBTC vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и CAT

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-73.43%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-13.88%

-38.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-34.05%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-34.05%

-51.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-43.36%

-46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-3.18%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-19.73%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

4.23%

+25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и CAT

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.97%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

13.16%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

28.37%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.01%

35.19%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

30.79%

+31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.84%

30.98%

+50.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и CAT

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and CAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор