Сравнение XOM с GBTC
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 9.64% против 46.47% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -40.43%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам XOM и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between XOM and GBTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.09 |
The correlation between XOM and GBTC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$326.01B
GBTC:
$0.00
XOM:
$83.11B
GBTC:
$0.00
XOM:
$60.44B
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. GBTC — Ранг доходности на риск
XOM
GBTC
Сравнение XOM c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.79 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.39 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и GBTC
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -89.91% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -52.45% | +36.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -52.45% | +33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -85.42% | +64.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -89.91% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -49.87% | +36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -43.43% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 29.85% | -24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и GBTC
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.97% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 34.41% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 44.01% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 62.25% | -35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 81.84% | -53.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и GBTC
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and GBTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs GBTC's -89.91%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор