TOP 10 stocks in 2015

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 10 stocks in 2015 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TOP 10 stocks in 2015 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.65% с начала года и доходность в 19.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель TOP 10 stocks in 2015	-0.72%	1.16%	6.65%	8.16%	33.15%	29.46%	21.70%	19.74%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.23%	2.32%	-3.11%	-2.06%	-1.32%	13.25%	11.03%	13.14%
GE General Electric Company	-1.82%	8.38%	4.70%	12.43%	26.65%	56.82%	36.95%	9.67%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
WFC Wells Fargo & Company	-1.20%	7.03%	-12.21%	-9.15%	8.39%	27.47%	14.74%	8.26%
WMT Walmart Inc.	0.80%	-8.13%	7.98%	6.15%	23.97%	34.37%	22.47%	19.62%
XOM Exxon Mobil Corporation	1.22%	5.68%	27.80%	32.61%	50.17%	16.03%	23.83%	10.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TOP 10 stocks in 2015 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.43%	1.96%	-3.06%	5.41%	0.91%	0.01%							6.65%
2025	6.34%	0.70%	-3.94%	-0.21%	5.01%	3.52%	3.46%	4.11%	5.34%	2.38%	3.87%	1.01%	36.01%
2024	2.76%	5.65%	4.64%	0.01%	5.19%	1.84%	2.67%	3.49%	0.23%	0.42%	6.67%	-2.78%	34.98%
2023	6.87%	-1.02%	3.27%	5.26%	0.52%	5.74%	3.76%	-1.47%	-2.34%	-2.09%	7.29%	3.06%	32.09%
2022	1.76%	-1.15%	2.78%	-7.79%	0.79%	-9.62%	9.64%	-3.05%	-8.27%	12.44%	5.85%	-5.93%	-5.21%
2021	1.65%	7.72%	3.92%	6.04%	2.62%	1.05%	1.21%	3.03%	-3.24%	7.42%	-3.42%	3.44%	35.48%

Метрики бенчмарка

TOP 10 stocks in 2015 has an annualized alpha of 6.04%, beta of 0.93, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

This portfolio captured 108.08% of S&P 500 Index gains but only 81.44% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.93 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.04%

Бета: 0.93

R²: 0.86

Участие в росте: 108.08%

Участие в снижении: 81.44%

Комиссия

Комиссия TOP 10 stocks in 2015 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TOP 10 stocks in 2015 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TOP 10 stocks in 2015 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.29	1.94	+1.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.84	2.63	+2.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.59	1.35	+0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.76	2.59	+2.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	18.15	11.84	+6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	35	-0.09	-0.03	1.00	-0.14	-0.30
GE General Electric Company	66	0.85	1.32	1.17	1.28	3.45
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
WFC Wells Fargo & Company	50	0.32	0.60	1.08	0.37	0.84
WMT Walmart Inc.	71	1.02	1.54	1.20	1.53	5.02
XOM Exxon Mobil Corporation	86	2.07	2.63	1.34	3.21	8.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOP 10 stocks in 2015 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.29
За 5 лет: 1.40
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP 10 stocks in 2015 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.20%	1.41%	1.46%	1.51%	1.48%	2.13%	2.16%	2.42%	2.07%	2.10%	2.22%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.48%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
WFC Wells Fargo & Company	2.22%	1.82%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%
WMT Walmart Inc.	0.81%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.69%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TOP 10 stocks in 2015 показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка TOP 10 stocks in 2015 составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.52%март 2020 г.	1mo 9d	7mo 28d	9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.80%дек. 2018 г.	2mo 15d	6mo 11d	8mo 26dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Медвежий рынок2022	-19.73%сент. 2022 г.	6mo 3d	6mo 15d	1y 13dмарт 2022 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.19%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 29d	3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-13.61%авг. 2015 г.	1mo 6d	2mo 10d	3mo 16dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.32	1.80	1.62	1.47	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция TOP 10 stocks in 2015 с S&P 500 Index

Корреляция TOP 10 stocks in 2015 с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у WMT: 0.37.

WMT

0.37

JNJ

0.39

XOM

0.41

0.52

0.57

0.64

0.65

0.67

0.69

0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. TOP 10 stocks in 2015. Самая высокая корреляция с портфелем у JPM: 0.75, а самая низкая у WMT: 0.44.

0.44

0.44

0.54

0.63

0.63

0.64

0.65

0.71

0.75

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	JNJ	XOM	GE	AAPL	GOOG	MSFT	WFC	JPM	BRK-B
WMT	1.00	0.32	0.18	0.21	0.25	0.24	0.27	0.20	0.23	0.36
JNJ	0.32	1.00	0.24	0.18	0.24	0.24	0.24	0.25	0.28	0.44
XOM	0.18	0.24	1.00	0.35	0.22	0.21	0.19	0.40	0.43	0.45
GE	0.21	0.18	0.35	1.00	0.29	0.30	0.28	0.46	0.50	0.44
AAPL	0.25	0.24	0.22	0.29	1.00	0.55	0.57	0.30	0.35	0.39
GOOG	0.24	0.24	0.21	0.30	0.55	1.00	0.64	0.32	0.36	0.37
MSFT	0.27	0.24	0.19	0.28	0.57	0.64	1.00	0.31	0.36	0.39
WFC	0.20	0.25	0.40	0.46	0.30	0.32	0.31	1.00	0.78	0.61
JPM	0.23	0.28	0.43	0.50	0.35	0.36	0.36	0.78	1.00	0.68
BRK-B	0.36	0.44	0.45	0.44	0.39	0.37	0.39	0.61	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю TOP 10 stocks in 2015

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в TOP 10 stocks in 2015 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации