PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с GE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XOM (Exxon Mobil Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.70% соответственно.

XOM

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
20.99%
10 лет*
8.39%

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		14.59%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between XOM and GE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.38

The correlation between XOM and GE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$569.14B

GE:

$392.09B

EPS

XOM:

$5.96

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

XOM:

22.85

GE:

45.78

Коэффициент PEG

XOM:

1.06

GE:

0.01

Коэффициент P/S

XOM:

1.77

GE:

8.20

Коэффициент P/B

XOM:

2.24

GE:

21.71

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

General Electric Company

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

XOM vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.06

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

6.20

-2.06

XOM vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и GE

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-85.53%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-20.85%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-21.36%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-44.94%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-81.18%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

0.00%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-25.77%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

7.70%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и GE

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.14%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

26.96%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

31.70%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

31.10%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

36.36%

-8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и GE

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.00%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.16B
12.39B
(XOM) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
31.0%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and GE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор