Сравнение GE с WFC
GE (General Electric Company) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 8.96%/yr for WFC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.96% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
WFC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам GE и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
WFC Wells Fargo & Company | -6.38% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between GE and WFC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
WFC:
$264.23B
GE:
$8.48
WFC:
$7.11
GE:
40.25
WFC:
12.13
GE:
0.01
WFC:
1.05
GE:
7.12
WFC:
2.13
GE:
20.29
WFC:
1.61
GE:
$50.68B
WFC:
$129.11B
GE:
$17.96B
WFC:
$83.28B
GE:
$11.56B
WFC:
$33.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. WFC — Ранг доходности на риск
GE
WFC
Сравнение GE c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.41 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 0.88 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и WFC
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -79.01% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -23.02% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.73% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -37.10% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -64.46% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -9.48% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -15.34% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 10.67% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и WFC
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.53% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 20.20% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 26.61% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 29.91% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 32.30% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и WFC
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WFC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.09% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и WFC
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
GE and WFC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to WFC (7.53%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs WFC's -79.01%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор