Сравнение GE с WFC
GE (General Electric Company) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 8.89%/yr for WFC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.89% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
WFC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам GE и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.44% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between GE and WFC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.41 |
The correlation between GE and WFC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
WFC:
$268.69B
GE:
$8.16
WFC:
$6.76
GE:
45.78
WFC:
12.36
GE:
0.01
WFC:
1.07
GE:
8.20
WFC:
2.14
GE:
21.71
WFC:
1.65
GE:
$48.35B
WFC:
$125.70B
GE:
$16.84B
WFC:
$81.14B
GE:
$11.01B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. WFC — Ранг доходности на риск
GE
WFC
Сравнение GE c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.32 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.70 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и WFC
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -79.01% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -23.02% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.73% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -37.10% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -64.46% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.44% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -15.34% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 10.46% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и WFC
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.80% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 20.06% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 26.60% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 30.04% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 32.26% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и WFC
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WFC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.16% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и WFC
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GE and WFC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to WFC (6.80%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs WFC's -79.01%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор