Сравнение GE с XOM
GE (General Electric Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 8.39%/yr for XOM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.39% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам GE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between GE and XOM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.38 |
The correlation between GE and XOM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
XOM:
$569.14B
GE:
$8.16
XOM:
$5.96
GE:
45.78
XOM:
22.85
GE:
0.01
XOM:
1.06
GE:
8.20
XOM:
1.77
GE:
21.71
XOM:
2.24
GE:
$48.35B
XOM:
$326.01B
GE:
$16.84B
XOM:
$83.11B
GE:
$11.01B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. XOM — Ранг доходности на риск
GE
XOM
Сравнение GE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.42 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.14 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и XOM
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -62.40% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -20.11% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -20.11% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -20.51% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -61.34% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.11% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -10.21% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 6.87% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и XOM
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.64% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 20.87% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 24.62% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.69% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 28.23% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и XOM
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XOM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и XOM
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
GE and XOM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs XOM's -62.40%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор