Сравнение GE с BRK-B
GE (General Electric Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.01% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам GE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GE and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GE and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
BRK-B:
$1.06T
GE:
$8.48
BRK-B:
$33.62
GE:
40.25
BRK-B:
14.61
GE:
0.01
BRK-B:
0.57
GE:
7.12
BRK-B:
2.82
GE:
20.29
BRK-B:
1.46
GE:
$50.68B
BRK-B:
$375.39B
GE:
$17.96B
BRK-B:
$94.36B
GE:
$11.56B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GE
BRK-B
Сравнение GE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.39 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 0.82 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и BRK-B
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -53.86% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.42% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -14.95% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -26.58% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -29.57% | -51.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -8.99% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -11.06% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 4.50% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и BRK-B
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.42% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 11.07% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 14.57% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 17.09% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 19.40% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и BRK-B
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и BRK-B
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs BRK-B's -53.86%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор