Сравнение GE с BRK-B
GE (General Electric Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.17% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GE and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GE and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
BRK-B:
$1.07T
GE:
$8.16
BRK-B:
$33.62
GE:
45.78
BRK-B:
14.75
GE:
0.01
BRK-B:
0.57
GE:
8.20
BRK-B:
2.85
GE:
21.71
BRK-B:
1.47
GE:
$48.35B
BRK-B:
$375.39B
GE:
$16.84B
BRK-B:
$94.36B
GE:
$11.01B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GE
BRK-B
Сравнение GE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.23 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.47 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и BRK-B
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -53.86% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.42% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -14.95% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -26.58% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -29.57% | -51.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.11% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -11.07% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.52% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и BRK-B
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 4.27% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 10.77% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 14.54% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 17.13% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 19.39% | +16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и BRK-B
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и BRK-B
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs BRK-B's -53.86%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор