Сравнение WFC с AAPL
WFC (Wells Fargo & Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, WFC returned 9.18%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.18% против 30.81% соответственно.
WFC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 9.18%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам WFC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -4.50% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between WFC and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.51B
AAPL:
$4.89T
WFC:
$7.11
AAPL:
$8.25
WFC:
12.38
AAPL:
40.40
WFC:
1.07
AAPL:
5.32
WFC:
2.17
AAPL:
10.97
WFC:
1.65
AAPL:
46.22
WFC:
$129.11B
AAPL:
$451.44B
WFC:
$83.28B
AAPL:
$216.07B
WFC:
$33.13B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
WFC
AAPL
Сравнение WFC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.31 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.27 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и AAPL
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -81.80% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -13.80% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -33.36% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -33.36% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -38.52% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | 0.00% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -29.55% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.78% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и AAPL
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.80%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.39% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 19.23% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 24.39% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 27.82% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 29.07% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и AAPL
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и AAPL
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to WFC (7.80%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор