PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между WFC и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WFC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,966.28%
211,936.47%
WFC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$226.88B

AAPL:

$3.13T

EPS

WFC:

$5.56

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

WFC:

12.51

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

WFC:

1.68

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

WFC:

2.94

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

WFC:

1.36

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$59.27B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$60.34B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$30.94B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.31% против 21.84% соответственно.

WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.18%

5 лет

24.15%

10 лет

5.31%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.80
WFC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и AAPL

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WFC и AAPL

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-19.11%
WFC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и AAPL

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 16.63%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
22.62%
WFC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию