Сравнение WFC с MSFT
WFC (Wells Fargo & Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WFC returned 8.96%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.96% против 23.18% соответственно.
WFC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 11.09%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам WFC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -6.38% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WFC and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between WFC and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$264.23B
MSFT:
$2.99T
WFC:
$7.11
MSFT:
$16.79
WFC:
12.13
MSFT:
23.96
WFC:
1.05
MSFT:
1.68
WFC:
2.13
MSFT:
9.43
WFC:
1.61
MSFT:
7.23
WFC:
$129.11B
MSFT:
$318.27B
WFC:
$83.28B
MSFT:
$217.41B
WFC:
$33.13B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WFC
MSFT
Сравнение WFC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.60 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.10 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и MSFT
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -69.38% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -34.50% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -34.50% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -37.15% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -37.15% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -25.32% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -21.80% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 18.74% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и MSFT
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.53%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.25% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 24.51% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 27.52% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 27.07% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 27.15% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и MSFT
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.09% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и MSFT
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WFC (7.53%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs MSFT's -69.38%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор