PortfoliosLab logo
Сравнение GE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GE и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,175.71%
211,936.47%
GE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.66

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

GE:

1.07

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

GE:

1.15

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GE:

1.07

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

GE:

3.31

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

GE:

6.91%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

GE:

34.40%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GE:

-6.46%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$210.52B

AAPL:

$3.13T

EPS

GE:

$6.33

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

GE:

31.19

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

GE:

11.94

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

GE:

5.31

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

GE:

10.73

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$39.68B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$15.12B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$9.83B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.86% против 21.84% соответственно.


GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.66
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.07
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.15
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.07
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 3.31
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.80
GE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и AAPL

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GE и AAPL

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-19.11%
GE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GE и AAPL

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 19.49%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
22.62%
GE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию