PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с WFC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 8.26%/yr for WFC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 24.64% против 8.26% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

WFC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.03%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.15%
1 год
8.39%
3 года*
27.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WFC
Wells Fargo & Company		-12.21%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between MSFT and WFC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between MSFT and WFC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

WFC:

$260.48B

EPS

MSFT:

$16.79

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

WFC:

12.03

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

WFC:

1.04

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

WFC:

2.08

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

WFC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VWFC с VTIWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

MSFT vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.32

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.60

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.37

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.84

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.32

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.26

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WFC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-79.01%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-23.02%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-24.73%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-37.10%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-64.46%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-15.11%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-15.35%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

10.06%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WFC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.57%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.98%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

26.77%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

30.25%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

32.30%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WFC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WFC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
31.80B
(MSFT) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
63.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and WFC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to WFC (8.57%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WFC's -79.01%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор