Сравнение WFC с BRK-B
WFC (Wells Fargo & Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WFC returned 8.26%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.14% соответственно.
WFC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.26%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам WFC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -12.21% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WFC and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.44 |
The correlation between WFC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$260.48B
BRK-B:
$1.05T
WFC:
$6.73
BRK-B:
$33.62
WFC:
12.03
BRK-B:
14.49
WFC:
1.04
BRK-B:
0.56
WFC:
2.08
BRK-B:
2.80
WFC:
1.60
BRK-B:
1.44
WFC:
$125.70B
BRK-B:
$375.39B
WFC:
$81.14B
BRK-B:
$94.36B
WFC:
$31.58B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WFC
BRK-B
Сравнение WFC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.14 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.30 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WFC и BRK-B
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.86% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -9.42% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -14.95% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -26.58% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -29.57% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -9.78% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -11.07% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.49% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и BRK-B
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.98% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 10.87% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 14.38% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 17.13% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 19.44% | +12.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и BRK-B
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.22% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и BRK-B
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (8.57%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs BRK-B's -53.86%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор