Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
ORCL Oracle Corporation	Technology	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.40% с начала года и доходность в 34.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25	0.10%	-6.06%	3.40%	3.50%	30.87%	38.64%	29.65%	34.56%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-9.30%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	7.69%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-7.69%	-14.03%	-11.84%	-16.71%	28.18%	11.52%	17.39%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
ORCL Oracle Corporation	0.02%	-4.57%	-4.95%	-2.48%	-13.59%	17.80%	18.90%	18.60%
TSLA Tesla, Inc.	1.82%	-3.74%	-9.63%	-11.45%	24.94%	16.25%	14.86%	39.72%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-7.92%	9.07%	4.13%	29.24%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.34%	-5.05%	-3.96%	15.06%	6.87%	-7.49%							3.40%
2025	3.66%	-6.41%	-11.61%	2.70%	13.26%	8.99%	5.73%	1.12%	10.70%	3.57%	-0.70%	-1.10%	30.87%
2024	2.85%	10.25%	3.92%	-2.35%	7.37%	10.00%	0.93%	1.80%	6.68%	0.86%	8.84%	6.31%	73.84%
2023	16.40%	4.91%	9.17%	0.94%	13.63%	9.60%	5.18%	-0.36%	-5.86%	-2.86%	9.86%	5.13%	85.51%
2022	-8.08%	-5.76%	7.78%	-14.43%	-2.94%	-10.93%	13.74%	-5.23%	-11.04%	3.15%	7.62%	-8.34%	-32.61%
2021	0.50%	0.64%	3.04%	7.46%	0.07%	5.56%	2.79%	5.80%	-4.00%	11.36%	3.19%	0.41%	42.52%

Метрики бенчмарка

Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 has an annualized alpha of 16.90%, beta of 1.21, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

This portfolio captured 181.06% of S&P 500 Index gains but only 90.08% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 16.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 16.90%

Бета: 1.21

R²: 0.77

Участие в росте: 181.06%

Участие в снижении: 90.08%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.58	1.86	-0.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.16	2.53	-0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.34	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.95	2.53	-0.58
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.48	11.37	-4.89

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
META Meta Platforms, Inc.	20	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
ORCL Oracle Corporation	38	-0.11	0.33	1.04	-0.12	-0.20
TSLA Tesla, Inc.	61	0.62	1.13	1.13	0.92	2.10
WMT Walmart Inc.	75	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.55%	0.52%	0.58%	0.75%	1.00%	0.80%	0.96%	1.07%	1.18%	0.91%	1.04%	1.16%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
ORCL Oracle Corporation	1.09%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-37.34%окт. 2022 г.	9mo 13d	7mo 14d	1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-32.83%март 2020 г.	25d	2mo 21d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-27.76%апр. 2025 г.	1mo 19d	2mo 17d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.30%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 19d	6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.16%февр. 2016 г.	2mo 6d	1mo 17d	3mo 23dдек. 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.80	1.55	1.48	1.46	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 с S&P 500 Index

Корреляция Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.68, а самая низкая у WMT: 0.38.

WMT

0.38

TSLA

0.46

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.73, а самая низкая у WMT: 0.32.

0.32

0.49

0.61

0.66

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	JPM	TSLA	ORCL	META	AAPL	AVGO	NVDA	AMZN	GOOGL
WMT	1.00	0.24	0.14	0.24	0.16	0.24	0.18	0.17	0.24	0.24
JPM	0.24	1.00	0.25	0.39	0.30	0.33	0.37	0.32	0.31	0.36
TSLA	0.14	0.25	1.00	0.29	0.34	0.37	0.38	0.39	0.40	0.37
ORCL	0.24	0.39	0.29	1.00	0.37	0.38	0.45	0.43	0.41	0.43
META	0.16	0.30	0.34	0.37	1.00	0.43	0.43	0.47	0.57	0.58
AAPL	0.24	0.33	0.37	0.38	0.43	1.00	0.49	0.46	0.49	0.52
AVGO	0.18	0.37	0.38	0.45	0.43	0.49	1.00	0.59	0.46	0.46
NVDA	0.17	0.32	0.39	0.43	0.47	0.46	0.59	1.00	0.51	0.49
AMZN	0.24	0.31	0.40	0.41	0.57	0.49	0.46	0.51	1.00	0.64
GOOGL	0.24	0.36	0.37	0.43	0.58	0.52	0.46	0.49	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Q SPY Largest 10 by cap 9.16.25 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации