Backtest (5/27/25)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Backtest (5/27/25)

Currency in USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.45%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.39%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	3.23%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	1.02%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	8.89%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	0.42%
CME CME Group Inc.	Financial Services	3.08%
COR Cencora Inc.	Healthcare	3.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.10%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	0.24%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	0.17%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	0.52%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	0.51%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	0.25%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	0.08%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	1.75%
JNPR Juniper Networks, Inc.	Technology	1.12%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	0.67%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	4.48%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	0.93%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.87%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	6.29%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	0.06%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	0.72%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	1.41%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	1.63%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	1.58%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.86%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	1.71%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	0.20%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10.71%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0.60%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	7.64%
PODD Insulet Corporation	Healthcare	0.29%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	0.85%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	1.09%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	4.21%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	1.11%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.28%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	3.16%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	2.74%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0.38%
USD=X USD Cash		-0.03%
VST Vistra Corp.	Utilities	1.03%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2.60%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	0.32%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	0.70%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2023 г., начальной даты TKO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
Backtest (5/27/25)	21.80%	4.08%	15.17%	49.14%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	18.08%	0.36%	6.02%	39.39%	31.61%	29.18%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	16.65%	4.69%	4.94%	30.25%	18.03%	16.82%
PM Philip Morris International Inc.	49.10%	4.47%	37.64%	86.60%	25.80%	13.51%
MCK McKesson Corporation	25.22%	0.79%	14.06%	28.14%	35.91%	12.46%
LLY Eli Lilly and Company	-6.05%	-18.20%	-7.98%	-10.35%	38.02%	27.04%
NVDA NVIDIA Corporation	3.66%	27.67%	2.86%	21.25%	73.54%	74.17%
KR The Kroger Co.	10.55%	-5.75%	11.74%	31.79%	22.22%	10.30%
RSG Republic Services, Inc.	27.14%	2.72%	17.18%	41.66%	26.17%	22.43%
COR Cencora Inc.	29.92%	0.37%	16.91%	33.84%	26.49%	11.51%
AXON Axon Enterprise, Inc.	22.88%	19.50%	15.01%	156.97%	57.25%	37.20%
TKO TKO Group Holdings Inc.	10.59%	-3.82%	13.71%	44.41%	N/A	N/A
CME CME Group Inc.	23.71%	4.96%	24.65%	45.27%	13.93%	16.34%
TPL Texas Pacific Land Corporation	8.47%	-9.92%	-26.63%	99.02%	45.92%	39.19%
WMT Walmart Inc.	8.03%	1.35%	6.46%	51.10%	20.32%	16.81%
T AT&T Inc.	23.09%	0.29%	20.45%	68.30%	11.04%	8.13%
COST Costco Wholesale Corporation	10.36%	1.85%	5.16%	25.72%	28.85%	23.78%
HWM Howmet Aerospace Inc.	55.74%	23.78%	45.96%	102.93%	67.45%	N/A
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	14.02%	-3.37%	8.69%	41.15%	26.51%	19.78%
NFLX Netflix, Inc.	32.93%	5.26%	35.05%	81.00%	23.07%	29.55%
NRG NRG Energy, Inc.	72.65%	41.60%	57.51%	88.34%	38.12%	22.69%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	42.62%	-0.36%	26.27%	29.64%	1.19%	9.41%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	26.57%	52.41%	76.12%	56.66%	35.81%
JNPR Juniper Networks, Inc.	-3.42%	-0.28%	0.89%	6.37%	11.11%	5.44%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	35.01%	14.31%	17.34%	-51.00%	73.79%	27.87%
RL Ralph Lauren Corporation	20.68%	24.01%	25.63%	53.88%	32.17%	9.98%
VST Vistra Corp.	16.06%	23.51%	3.72%	55.44%	54.64%	N/A
AZO AutoZone, Inc.	15.23%	-0.41%	15.66%	34.70%	26.30%	18.54%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	2.70%	-0.04%	-9.54%	2.31%	8.45%	18.82%
PWR Quanta Services, Inc.	7.57%	16.20%	-1.15%	22.39%	56.22%	27.92%
MO Altria Group, Inc.	15.80%	1.21%	7.08%	42.46%	17.84%	8.30%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	-10.48%	7.24%	-3.27%	18.26%	34.28%	18.17%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	5.61%	-2.28%	4.12%	2.04%	6.11%	-5.82%
PLTR Palantir Technologies Inc.	61.73%	5.38%	85.19%	484.15%	N/A	N/A
DPZ Domino's Pizza, Inc.	13.51%	-3.83%	1.20%	-5.66%	5.43%	17.09%
ED Consolidated Edison, Inc.	17.89%	-7.02%	3.56%	16.39%	10.57%	9.20%
ABBV AbbVie Inc.	6.42%	-4.08%	3.29%	24.28%	19.71%	15.45%
CF CF Industries Holdings, Inc.	6.89%	13.59%	2.86%	19.72%	28.06%	6.58%
TSLA Tesla, Inc.	-11.24%	22.74%	7.67%	103.43%	45.13%	35.94%
WRB W. R. Berkley Corporation	26.54%	3.76%	15.13%	45.83%	25.98%	20.14%
PODD Insulet Corporation	24.05%	28.89%	21.33%	88.01%	11.42%	27.28%
FSLR First Solar, Inc.	-11.51%	13.63%	-19.02%	-43.94%	27.32%	12.07%
CPRT Copart, Inc.	-10.40%	-15.02%	-19.04%	-1.38%	18.13%	28.22%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.12%	-0.44%	-3.31%	21.09%	36.50%	20.66%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	34.09%	6.45%	32.00%	31.27%	39.19%	N/A
GRMN Garmin Ltd.	-1.30%	-0.62%	-3.68%	27.48%	20.32%	19.71%
META Meta Platforms, Inc.	10.27%	16.34%	13.52%	36.48%	23.55%	23.22%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Backtest (5/27/25), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.83%	6.36%	-0.52%	5.25%	3.34%								21.80%
2024	5.96%	9.14%	5.38%	-0.31%	4.46%	2.61%	3.44%	7.22%	1.23%	1.43%	10.71%	-5.96%	54.40%
2023									-1.92%	2.25%	7.03%	2.03%	9.52%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Backtest (5/27/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Backtest (5/27/25) составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR The Progressive Corporation	1.47	2.18	1.32	3.24	7.96
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.34	2.09	1.27	2.44	7.25
PM Philip Morris International Inc.	3.39	4.43	1.68	7.38	21.61
MCK McKesson Corporation	0.98	1.19	1.20	0.93	2.28
LLY Eli Lilly and Company	-0.28	-0.37	0.95	-0.64	-1.15
NVDA NVIDIA Corporation	0.43	0.67	1.09	0.30	0.73
KR The Kroger Co.	1.30	2.35	1.28	2.56	10.93
RSG Republic Services, Inc.	2.24	2.69	1.41	4.37	12.36
COR Cencora Inc.	1.57	1.91	1.28	2.46	5.26
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.72	3.56	1.56	4.89	12.55
TKO TKO Group Holdings Inc.	1.44	2.00	1.29	2.16	5.79
CME CME Group Inc.	2.54	3.68	1.54	4.46	26.46
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.70	1.62	1.24	1.52	3.13
WMT Walmart Inc.	2.08	2.76	1.39	2.19	7.00
T AT&T Inc.	2.65	3.37	1.51	7.45	21.16
COST Costco Wholesale Corporation	1.09	1.33	1.18	1.13	3.20
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.58	3.39	1.50	5.38	20.74
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.92	2.49	1.30	2.35	10.49
NFLX Netflix, Inc.	2.49	3.33	1.46	4.30	13.91
NRG NRG Energy, Inc.	1.53	2.53	1.36	3.66	11.47
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.77	1.28	1.19	0.85	1.66
AVGO Broadcom Inc.	1.23	1.77	1.24	1.55	4.22
JNPR Juniper Networks, Inc.	0.33	0.35	1.06	0.24	0.55
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.44	0.01	1.00	-0.55	-0.87
RL Ralph Lauren Corporation	1.25	1.82	1.27	1.42	4.51
VST Vistra Corp.	0.69	1.64	1.24	1.60	3.92
AZO AutoZone, Inc.	1.51	2.04	1.26	2.35	9.82
LDOS Leidos Holdings, Inc.	0.09	0.34	1.06	0.08	0.15
PWR Quanta Services, Inc.	0.50	0.98	1.15	0.68	1.67
MO Altria Group, Inc.	2.11	2.98	1.40	3.91	8.87
WSM Williams-Sonoma, Inc.	0.29	0.62	1.08	0.20	0.46
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	0.07	0.28	1.04	0.12	0.22
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.08	4.83	1.67	10.21	30.41
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.17	-0.22	0.97	-0.39	-0.59
ED Consolidated Edison, Inc.	0.77	1.34	1.16	1.00	2.36
ABBV AbbVie Inc.	0.80	0.88	1.14	0.76	1.69
CF CF Industries Holdings, Inc.	0.62	1.12	1.16	0.78	2.03
TSLA Tesla, Inc.	1.35	2.18	1.27	1.90	4.06
WRB W. R. Berkley Corporation	1.75	2.44	1.36	3.81	9.77
PODD Insulet Corporation	2.07	2.51	1.34	3.34	10.03
FSLR First Solar, Inc.	-0.72	-1.20	0.86	-0.80	-1.27
CPRT Copart, Inc.	-0.08	-0.06	0.99	-0.23	-0.54
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.73	0.89	1.11	0.60	1.76
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.85	0.84	1.11	0.42	0.93
GRMN Garmin Ltd.	0.65	1.27	1.21	0.91	2.69
META Meta Platforms, Inc.	1.02	1.28	1.17	0.80	2.36
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Backtest (5/27/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.23
За всё время: 3.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Backtest (5/27/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.30%	1.33%	1.76%	2.39%	2.26%	2.16%	2.05%	4.71%	1.62%	2.23%	1.94%	2.18%
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	1.77%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.35%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.84%	1.33%	1.41%	1.29%
PM Philip Morris International Inc.	3.01%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
MCK McKesson Corporation	0.39%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
KR The Kroger Co.	1.91%	2.00%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%
RSG Republic Services, Inc.	0.89%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
COR Cencora Inc.	0.74%	0.93%	0.96%	1.13%	1.34%	1.74%	1.88%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%	1.10%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.24%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CME CME Group Inc.	3.67%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.30%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.87%	3.17%	2.22%
T AT&T Inc.	4.05%	4.87%	6.62%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRG NRG Energy, Inc.	1.10%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	2.38%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
JNPR Juniper Networks, Inc.	2.45%	2.35%	2.99%	2.63%	2.24%	3.55%	3.09%	2.68%	1.40%	1.42%	1.45%	0.90%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RL Ralph Lauren Corporation	1.19%	1.40%	2.08%	2.78%	1.74%	0.66%	2.29%	2.30%	1.93%	2.21%	1.79%	0.97%
VST Vistra Corp.	0.55%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.06%	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%	2.94%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.79%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.44%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	2.71%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.32%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
ED Consolidated Edison, Inc.	3.25%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%
ABBV AbbVie Inc.	3.44%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
CF CF Industries Holdings, Inc.	2.22%	2.34%	2.01%	1.76%	1.70%	3.10%	2.51%	2.76%	2.82%	3.81%	2.94%	1.83%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WRB W. R. Berkley Corporation	1.90%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%	2.79%
PODD Insulet Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRMN Garmin Ltd.	1.48%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Backtest (5/27/25) показал максимальную просадку в 8.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка Backtest (5/27/25) составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.43%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	12	24 апр. 2025 г.	46
-6.11%	6 дек. 2024 г.	19	1 янв. 2025 г.	21	30 янв. 2025 г.	40
-3.65%	18 окт. 2023 г.	8	27 окт. 2023 г.	5	3 нояб. 2023 г.	13
-3.28%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9
-3.19%	20 сент. 2023 г.	10	3 окт. 2023 г.	5	10 окт. 2023 г.	15

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 47, при этом эффективное количество активов равно 20.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	CF	CME	JNPR	KR	CBOE	T	KDP	MCK	COR	NEM	PGR	ABBV	FSLR	AZO	MO	TKO	PM	ED	TPL	WRB	ORLY	LLY	PODD	WMT	TSLA	LDOS	DPZ	SMCI	WSM	NFLX	RSG	PANW	VST	RL	NRG	META	PLTR	COST	NVDA	CRWD	AVGO	CPRT	AXON	HWM	PWR	GRMN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.23	-0.00	0.29	0.03	-0.15	0.08	0.11	0.12	0.06	0.23	0.12	0.24	0.35	0.22	0.11	0.35	0.16	0.03	0.34	0.20	0.25	0.42	0.42	0.33	0.57	0.39	0.41	0.48	0.55	0.56	0.34	0.54	0.46	0.56	0.48	0.62	0.61	0.55	0.66	0.61	0.68	0.62	0.59	0.58	0.63	0.64	0.75
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CF	0.23	0.00	1.00	0.03	0.09	0.12	0.00	0.15	0.09	0.07	0.04	0.17	-0.01	0.17	0.18	0.12	0.18	0.15	0.13	0.08	0.31	0.06	0.05	0.03	0.09	0.14	0.17	0.12	0.22	0.03	0.21	0.14	0.07	0.00	0.09	0.21	0.08	0.14	0.10	0.12	0.05	0.05	0.07	0.06	0.11	0.17	0.16	0.17	0.19
CME	-0.00	0.00	0.03	1.00	0.00	0.17	0.40	0.19	0.13	0.19	0.18	0.06	0.27	0.21	-0.05	0.23	0.29	-0.04	0.25	0.32	-0.03	0.29	0.28	0.11	-0.02	0.17	-0.07	0.11	0.03	-0.17	-0.07	-0.01	0.30	-0.00	-0.06	-0.06	-0.02	-0.07	0.03	0.09	-0.15	-0.09	-0.12	0.00	0.03	0.05	-0.00	0.10	0.20
JNPR	0.29	0.00	0.09	0.00	1.00	0.04	0.00	0.07	0.07	0.00	-0.01	0.08	0.02	0.19	0.14	0.10	0.08	0.21	0.14	0.06	0.10	0.09	0.10	0.14	0.19	0.07	0.16	0.22	0.19	0.10	0.20	0.14	0.10	0.14	0.08	0.14	0.11	0.15	0.16	0.08	0.10	0.21	0.21	0.14	0.13	0.20	0.18	0.22	0.20
KR	0.03	0.00	0.12	0.17	0.04	1.00	0.17	0.32	0.25	0.18	0.20	0.13	0.22	0.14	-0.05	0.22	0.30	0.01	0.21	0.34	0.04	0.26	0.26	-0.03	-0.07	0.27	-0.09	0.13	0.16	-0.10	-0.08	-0.06	0.23	-0.02	0.01	-0.02	-0.05	-0.10	-0.03	0.21	-0.18	-0.09	-0.11	0.05	-0.03	0.04	0.02	0.02	0.20
CBOE	-0.15	0.00	0.00	0.40	0.00	0.17	1.00	0.18	0.12	0.18	0.19	0.03	0.27	0.14	-0.09	0.13	0.20	-0.01	0.18	0.30	-0.07	0.24	0.17	-0.01	-0.06	0.09	-0.16	0.07	0.00	-0.18	-0.19	-0.08	0.14	-0.08	-0.13	-0.17	-0.12	-0.17	-0.18	-0.03	-0.23	-0.17	-0.24	-0.09	-0.08	-0.04	-0.16	-0.04	0.14
T	0.08	0.00	0.15	0.19	0.07	0.32	0.18	1.00	0.20	0.13	0.24	0.22	0.19	0.29	0.05	0.22	0.39	0.12	0.39	0.44	0.06	0.25	0.21	-0.02	0.06	0.18	0.01	0.09	0.12	-0.05	0.04	-0.00	0.25	-0.02	0.01	0.04	0.07	-0.10	0.08	0.01	-0.16	-0.12	-0.16	0.07	-0.01	0.09	-0.04	0.13	0.19
KDP	0.11	0.00	0.09	0.13	0.07	0.25	0.12	0.20	1.00	0.15	0.23	0.16	0.26	0.20	0.07	0.21	0.37	0.05	0.36	0.40	-0.03	0.23	0.25	0.01	0.15	0.22	0.08	0.13	0.17	-0.10	0.02	0.01	0.34	0.00	-0.06	0.09	0.01	-0.09	-0.02	0.21	-0.15	-0.07	-0.07	0.20	0.04	0.08	0.06	0.19	0.18
MCK	0.12	0.00	0.07	0.19	0.00	0.18	0.18	0.13	0.15	1.00	0.68	-0.00	0.34	0.25	-0.06	0.20	0.18	0.01	0.14	0.25	0.09	0.35	0.33	0.20	0.06	0.21	-0.07	0.17	0.16	-0.06	-0.04	0.06	0.35	0.07	0.04	0.01	0.06	-0.06	-0.08	0.19	-0.01	0.03	-0.07	0.17	0.07	0.14	0.03	0.09	0.36
COR	0.06	0.00	0.04	0.18	-0.01	0.20	0.19	0.24	0.23	0.68	1.00	0.08	0.31	0.27	-0.05	0.25	0.22	-0.00	0.19	0.35	0.03	0.31	0.32	0.16	0.07	0.15	-0.09	0.11	0.16	-0.12	-0.02	0.01	0.37	0.02	0.00	0.01	0.01	-0.11	-0.08	0.11	-0.08	-0.07	-0.10	0.13	0.01	0.10	0.05	0.09	0.30
NEM	0.23	0.00	0.17	0.06	0.08	0.13	0.03	0.22	0.16	-0.00	0.08	1.00	0.01	0.06	0.26	0.16	0.15	0.13	0.23	0.25	0.25	0.03	0.10	0.05	0.23	0.17	0.13	0.14	0.19	0.14	0.18	0.15	0.17	0.08	0.19	0.17	0.21	0.10	0.14	0.15	0.07	0.12	0.14	0.18	0.17	0.16	0.22	0.21	0.29
PGR	0.12	0.00	-0.01	0.27	0.02	0.22	0.27	0.19	0.26	0.34	0.31	0.01	1.00	0.27	-0.08	0.21	0.27	0.03	0.22	0.30	0.08	0.56	0.32	0.23	0.02	0.24	-0.06	0.20	0.08	-0.03	-0.06	0.10	0.37	0.06	0.09	0.02	0.13	0.04	0.03	0.24	-0.04	0.07	-0.01	0.22	0.08	0.20	0.10	0.17	0.42
ABBV	0.24	0.00	0.17	0.21	0.19	0.14	0.14	0.29	0.20	0.25	0.27	0.06	0.27	1.00	0.06	0.23	0.36	0.05	0.29	0.30	0.09	0.31	0.29	0.27	0.14	0.23	0.01	0.16	0.16	0.04	0.19	0.00	0.29	0.08	0.01	0.14	0.08	0.05	0.10	0.18	-0.01	0.02	0.03	0.18	0.09	0.12	0.09	0.25	0.32
FSLR	0.35	0.00	0.18	-0.05	0.14	-0.05	-0.09	0.05	0.07	-0.06	-0.05	0.26	-0.08	0.06	1.00	0.01	0.05	0.16	0.14	-0.00	0.24	-0.07	-0.02	0.05	0.30	0.03	0.26	0.13	0.22	0.29	0.33	0.13	-0.02	0.11	0.24	0.30	0.28	0.25	0.28	0.13	0.21	0.16	0.23	0.17	0.27	0.19	0.37	0.27	0.25
AZO	0.22	0.00	0.12	0.23	0.10	0.22	0.13	0.22	0.21	0.20	0.25	0.16	0.21	0.23	0.01	1.00	0.26	0.02	0.18	0.24	0.06	0.27	0.71	0.13	0.06	0.22	0.01	0.26	0.26	0.01	0.09	0.09	0.37	0.08	0.02	0.07	0.06	0.06	0.09	0.31	0.02	0.02	0.08	0.28	0.17	0.20	0.09	0.25	0.29
MO	0.11	0.00	0.18	0.29	0.08	0.30	0.20	0.39	0.37	0.18	0.22	0.15	0.27	0.36	0.05	0.26	1.00	0.03	0.61	0.47	0.04	0.34	0.29	0.05	0.09	0.22	-0.02	0.18	0.13	-0.13	0.05	-0.02	0.33	-0.02	-0.03	0.10	0.04	-0.13	0.04	0.14	-0.19	-0.09	-0.14	0.12	-0.05	0.02	0.01	0.17	0.20
TKO	0.35	0.00	0.15	-0.04	0.21	0.01	-0.01	0.12	0.05	0.01	-0.00	0.13	0.03	0.05	0.16	0.02	0.03	1.00	0.18	-0.03	0.23	0.08	0.10	0.10	0.23	0.10	0.22	0.14	0.26	0.15	0.17	0.31	0.08	0.23	0.28	0.26	0.25	0.29	0.28	0.14	0.23	0.30	0.22	0.26	0.30	0.37	0.28	0.23	0.37
PM	0.16	0.00	0.13	0.25	0.14	0.21	0.18	0.39	0.36	0.14	0.19	0.23	0.22	0.29	0.14	0.18	0.61	0.18	1.00	0.39	0.04	0.29	0.24	0.14	0.24	0.23	0.01	0.15	0.18	-0.05	0.08	0.04	0.32	0.04	0.04	0.20	0.11	0.02	0.06	0.20	-0.11	-0.01	-0.07	0.17	0.07	0.14	0.05	0.20	0.31
ED	0.03	0.00	0.08	0.32	0.06	0.34	0.30	0.44	0.40	0.25	0.35	0.25	0.30	0.30	-0.00	0.24	0.47	-0.03	0.39	1.00	0.01	0.39	0.27	0.01	0.04	0.16	-0.11	0.22	0.11	-0.13	-0.03	-0.16	0.39	-0.10	-0.03	-0.06	0.06	-0.18	-0.10	0.07	-0.25	-0.24	-0.25	0.07	-0.05	0.02	0.00	0.14	0.17
TPL	0.34	0.00	0.31	-0.03	0.10	0.04	-0.07	0.06	-0.03	0.09	0.03	0.25	0.08	0.09	0.24	0.06	0.04	0.23	0.04	0.01	1.00	0.11	0.08	0.06	0.26	0.10	0.18	0.27	0.19	0.23	0.28	0.16	0.16	0.19	0.34	0.26	0.30	0.18	0.27	0.14	0.18	0.27	0.23	0.19	0.32	0.30	0.35	0.25	0.39
WRB	0.20	0.00	0.06	0.29	0.09	0.26	0.24	0.25	0.23	0.35	0.31	0.03	0.56	0.31	-0.07	0.27	0.34	0.08	0.29	0.39	0.11	1.00	0.35	0.17	0.03	0.22	-0.04	0.31	0.14	-0.06	-0.01	-0.01	0.36	0.05	0.06	0.07	0.13	-0.05	0.06	0.22	-0.04	0.05	-0.01	0.21	0.13	0.21	0.12	0.25	0.36
ORLY	0.25	0.00	0.05	0.28	0.10	0.26	0.17	0.21	0.25	0.33	0.32	0.10	0.32	0.29	-0.02	0.71	0.29	0.10	0.24	0.27	0.08	0.35	1.00	0.16	0.09	0.30	0.00	0.24	0.25	-0.05	0.05	0.13	0.44	0.15	0.03	0.10	0.06	0.12	0.09	0.32	-0.02	0.09	0.03	0.35	0.14	0.18	0.09	0.27	0.34
LLY	0.42	0.00	0.03	0.11	0.14	-0.03	-0.01	-0.02	0.01	0.20	0.16	0.05	0.23	0.27	0.05	0.13	0.05	0.10	0.14	0.01	0.06	0.17	0.16	1.00	0.18	0.26	0.15	0.26	0.21	0.26	0.25	0.27	0.26	0.34	0.21	0.20	0.23	0.35	0.26	0.38	0.33	0.32	0.29	0.30	0.29	0.25	0.29	0.24	0.55
PODD	0.42	0.00	0.09	-0.02	0.19	-0.07	-0.06	0.06	0.15	0.06	0.07	0.23	0.02	0.14	0.30	0.06	0.09	0.23	0.24	0.04	0.26	0.03	0.09	0.18	1.00	0.24	0.29	0.22	0.22	0.28	0.28	0.23	0.18	0.24	0.22	0.32	0.18	0.30	0.29	0.31	0.24	0.25	0.24	0.29	0.30	0.34	0.29	0.32	0.34
WMT	0.33	0.00	0.14	0.17	0.07	0.27	0.09	0.18	0.22	0.21	0.15	0.17	0.24	0.23	0.03	0.22	0.22	0.10	0.23	0.16	0.10	0.22	0.30	0.26	0.24	1.00	0.24	0.21	0.24	0.12	0.15	0.24	0.34	0.23	0.18	0.19	0.21	0.24	0.20	0.55	0.11	0.15	0.13	0.27	0.21	0.21	0.17	0.25	0.45
TSLA	0.57	0.00	0.17	-0.07	0.16	-0.09	-0.16	0.01	0.08	-0.07	-0.09	0.13	-0.06	0.01	0.26	0.01	-0.02	0.22	0.01	-0.11	0.18	-0.04	0.00	0.15	0.29	0.24	1.00	0.16	0.24	0.34	0.28	0.38	0.11	0.34	0.24	0.31	0.25	0.36	0.48	0.32	0.35	0.36	0.44	0.29	0.38	0.35	0.36	0.40	0.31
LDOS	0.39	0.00	0.12	0.11	0.22	0.13	0.07	0.09	0.13	0.17	0.11	0.14	0.20	0.16	0.13	0.26	0.18	0.14	0.15	0.22	0.27	0.31	0.24	0.26	0.22	0.21	0.16	1.00	0.27	0.17	0.29	0.17	0.37	0.25	0.31	0.21	0.27	0.15	0.19	0.30	0.15	0.24	0.18	0.32	0.33	0.39	0.38	0.37	0.41
DPZ	0.41	0.00	0.22	0.03	0.19	0.16	0.00	0.12	0.17	0.16	0.16	0.19	0.08	0.16	0.22	0.26	0.13	0.26	0.18	0.11	0.19	0.14	0.25	0.21	0.22	0.24	0.24	0.27	1.00	0.21	0.24	0.17	0.24	0.22	0.25	0.34	0.28	0.16	0.24	0.33	0.23	0.28	0.24	0.37	0.34	0.34	0.33	0.37	0.45
SMCI	0.48	0.00	0.03	-0.17	0.10	-0.10	-0.18	-0.05	-0.10	-0.06	-0.12	0.14	-0.03	0.04	0.29	0.01	-0.13	0.15	-0.05	-0.13	0.23	-0.06	-0.05	0.26	0.28	0.12	0.34	0.17	0.21	1.00	0.34	0.35	0.00	0.31	0.38	0.31	0.35	0.40	0.42	0.24	0.54	0.44	0.51	0.32	0.34	0.29	0.41	0.27	0.43
WSM	0.55	0.00	0.21	-0.07	0.20	-0.08	-0.19	0.04	0.02	-0.04	-0.02	0.18	-0.06	0.19	0.33	0.09	0.05	0.17	0.08	-0.03	0.28	-0.01	0.05	0.25	0.28	0.15	0.28	0.29	0.24	0.34	1.00	0.23	0.10	0.27	0.34	0.44	0.36	0.34	0.35	0.24	0.35	0.28	0.37	0.37	0.34	0.33	0.47	0.41	0.41
NFLX	0.56	0.00	0.14	-0.01	0.14	-0.06	-0.08	-0.00	0.01	0.06	0.01	0.15	0.10	0.00	0.13	0.09	-0.02	0.31	0.04	-0.16	0.16	-0.01	0.13	0.27	0.23	0.24	0.38	0.17	0.17	0.35	0.23	1.00	0.18	0.38	0.33	0.28	0.30	0.47	0.43	0.37	0.47	0.46	0.45	0.35	0.40	0.39	0.34	0.32	0.50
RSG	0.34	0.00	0.07	0.30	0.10	0.23	0.14	0.25	0.34	0.35	0.37	0.17	0.37	0.29	-0.02	0.37	0.33	0.08	0.32	0.39	0.16	0.36	0.44	0.26	0.18	0.34	0.11	0.37	0.24	0.00	0.10	0.18	1.00	0.20	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.39	0.07	0.10	0.09	0.32	0.26	0.29	0.21	0.32	0.49
PANW	0.54	0.00	0.00	-0.00	0.14	-0.02	-0.08	-0.02	0.00	0.07	0.02	0.08	0.06	0.08	0.11	0.08	-0.02	0.23	0.04	-0.10	0.19	0.05	0.15	0.34	0.24	0.23	0.34	0.25	0.22	0.31	0.27	0.38	0.20	1.00	0.29	0.29	0.29	0.40	0.48	0.36	0.44	0.63	0.46	0.43	0.47	0.33	0.41	0.33	0.45
VST	0.46	0.00	0.09	-0.06	0.08	0.01	-0.13	0.01	-0.06	0.04	0.00	0.19	0.09	0.01	0.24	0.02	-0.03	0.28	0.04	-0.03	0.34	0.06	0.03	0.21	0.22	0.18	0.24	0.31	0.25	0.38	0.34	0.33	0.12	0.29	1.00	0.40	0.73	0.37	0.37	0.26	0.43	0.47	0.38	0.28	0.46	0.48	0.54	0.27	0.51
RL	0.56	0.00	0.21	-0.06	0.14	-0.02	-0.17	0.04	0.09	0.01	0.01	0.17	0.02	0.14	0.30	0.07	0.10	0.26	0.20	-0.06	0.26	0.07	0.10	0.20	0.32	0.19	0.31	0.21	0.34	0.31	0.44	0.28	0.12	0.29	0.40	1.00	0.40	0.31	0.36	0.26	0.34	0.41	0.34	0.40	0.36	0.36	0.47	0.45	0.44
NRG	0.48	0.00	0.08	-0.02	0.11	-0.05	-0.12	0.07	0.01	0.06	0.01	0.21	0.13	0.08	0.28	0.06	0.04	0.25	0.11	0.06	0.30	0.13	0.06	0.23	0.18	0.21	0.25	0.27	0.28	0.35	0.36	0.30	0.13	0.29	0.73	0.40	1.00	0.35	0.36	0.25	0.41	0.42	0.37	0.34	0.43	0.48	0.54	0.36	0.52
META	0.62	0.00	0.14	-0.07	0.15	-0.10	-0.17	-0.10	-0.09	-0.06	-0.11	0.10	0.04	0.05	0.25	0.06	-0.13	0.29	0.02	-0.18	0.18	-0.05	0.12	0.35	0.30	0.24	0.36	0.15	0.16	0.40	0.34	0.47	0.12	0.40	0.37	0.31	0.35	1.00	0.48	0.42	0.53	0.47	0.55	0.35	0.40	0.38	0.39	0.31	0.45
PLTR	0.61	0.00	0.10	0.03	0.16	-0.03	-0.18	0.08	-0.02	-0.08	-0.08	0.14	0.03	0.10	0.28	0.09	0.04	0.28	0.06	-0.10	0.27	0.06	0.09	0.26	0.29	0.20	0.48	0.19	0.24	0.42	0.35	0.43	0.09	0.48	0.37	0.36	0.36	0.48	1.00	0.31	0.45	0.57	0.51	0.42	0.57	0.38	0.48	0.38	0.50
COST	0.55	0.00	0.12	0.09	0.08	0.21	-0.03	0.01	0.21	0.19	0.11	0.15	0.24	0.18	0.13	0.31	0.14	0.14	0.20	0.07	0.14	0.22	0.32	0.38	0.31	0.55	0.32	0.30	0.33	0.24	0.24	0.37	0.39	0.36	0.26	0.26	0.25	0.42	0.31	1.00	0.32	0.35	0.38	0.43	0.36	0.35	0.30	0.39	0.57
NVDA	0.66	0.00	0.05	-0.15	0.10	-0.18	-0.23	-0.16	-0.15	-0.01	-0.08	0.07	-0.04	-0.01	0.21	0.02	-0.19	0.23	-0.11	-0.25	0.18	-0.04	-0.02	0.33	0.24	0.11	0.35	0.15	0.23	0.54	0.35	0.47	0.07	0.44	0.43	0.34	0.41	0.53	0.45	0.32	1.00	0.54	0.67	0.34	0.45	0.42	0.47	0.32	0.54
CRWD	0.61	0.00	0.05	-0.09	0.21	-0.09	-0.17	-0.12	-0.07	0.03	-0.07	0.12	0.07	0.02	0.16	0.02	-0.09	0.30	-0.01	-0.24	0.27	0.05	0.09	0.32	0.25	0.15	0.36	0.24	0.28	0.44	0.28	0.46	0.10	0.63	0.47	0.41	0.42	0.47	0.57	0.35	0.54	1.00	0.56	0.42	0.56	0.40	0.48	0.34	0.52
AVGO	0.68	0.00	0.07	-0.12	0.21	-0.11	-0.24	-0.16	-0.07	-0.07	-0.10	0.14	-0.01	0.03	0.23	0.08	-0.14	0.22	-0.07	-0.25	0.23	-0.01	0.03	0.29	0.24	0.13	0.44	0.18	0.24	0.51	0.37	0.45	0.09	0.46	0.38	0.34	0.37	0.55	0.51	0.38	0.67	0.56	1.00	0.40	0.49	0.40	0.50	0.35	0.50
CPRT	0.62	0.00	0.06	0.00	0.14	0.05	-0.09	0.07	0.20	0.17	0.13	0.18	0.22	0.18	0.17	0.28	0.12	0.26	0.17	0.07	0.19	0.21	0.35	0.30	0.29	0.27	0.29	0.32	0.37	0.32	0.37	0.35	0.32	0.43	0.28	0.40	0.34	0.35	0.42	0.43	0.34	0.42	0.40	1.00	0.41	0.39	0.44	0.50	0.51
AXON	0.59	0.00	0.11	0.03	0.13	-0.03	-0.08	-0.01	0.04	0.07	0.01	0.17	0.08	0.09	0.27	0.17	-0.05	0.30	0.07	-0.05	0.32	0.13	0.14	0.29	0.30	0.21	0.38	0.33	0.34	0.34	0.34	0.40	0.26	0.47	0.46	0.36	0.43	0.40	0.57	0.36	0.45	0.56	0.49	0.41	1.00	0.52	0.55	0.46	0.59
HWM	0.58	0.00	0.17	0.05	0.20	0.04	-0.04	0.09	0.08	0.14	0.10	0.16	0.20	0.12	0.19	0.20	0.02	0.37	0.14	0.02	0.30	0.21	0.18	0.25	0.34	0.21	0.35	0.39	0.34	0.29	0.33	0.39	0.29	0.33	0.48	0.36	0.48	0.38	0.38	0.35	0.42	0.40	0.40	0.39	0.52	1.00	0.53	0.47	0.60
PWR	0.63	0.00	0.16	-0.00	0.18	0.02	-0.16	-0.04	0.06	0.03	0.05	0.22	0.10	0.09	0.37	0.09	0.01	0.28	0.05	0.00	0.35	0.12	0.09	0.29	0.29	0.17	0.36	0.38	0.33	0.41	0.47	0.34	0.21	0.41	0.54	0.47	0.54	0.39	0.48	0.30	0.47	0.48	0.50	0.44	0.55	0.53	1.00	0.45	0.55
GRMN	0.64	0.00	0.17	0.10	0.22	0.02	-0.04	0.13	0.19	0.09	0.09	0.21	0.17	0.25	0.27	0.25	0.17	0.23	0.20	0.14	0.25	0.25	0.27	0.24	0.32	0.25	0.40	0.37	0.37	0.27	0.41	0.32	0.32	0.33	0.27	0.45	0.36	0.31	0.38	0.39	0.32	0.34	0.35	0.50	0.46	0.47	0.45	1.00	0.50
Portfolio	0.75	0.00	0.19	0.20	0.20	0.20	0.14	0.19	0.18	0.36	0.30	0.29	0.42	0.32	0.25	0.29	0.20	0.37	0.31	0.17	0.39	0.36	0.34	0.55	0.34	0.45	0.31	0.41	0.45	0.43	0.41	0.50	0.49	0.45	0.51	0.44	0.52	0.45	0.50	0.57	0.54	0.52	0.50	0.51	0.59	0.60	0.55	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Backtest (5/27/25)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество