Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Kings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dividend Kings на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 13.10% с начала года и доходность в 8.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель Dividend Kings | -0.75% | 3.12% | 6.85% | 13.10% | 16.51% | 7.85% | 4.95% | 8.90% | 10.96% |
| Активы портфеля: | |||||||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.44% | 17.87% | 20.04% | 13.52% | 38.03% | 25.04% | 21.08% | 19.60% | 20.49% |
ABM ABM Industries Incorporated | -0.74% | 7.68% | 5.83% | 13.98% | 1.61% | 4.85% | 2.78% | 4.41% | 9.32% |
ABT Abbott Laboratories | 0.97% | 15.81% | -15.38% | -17.35% | -15.90% | -1.80% | -1.19% | 11.01% | 12.69% |
AWR American States Water Company | -0.99% | 14.64% | 17.96% | 23.64% | 20.01% | 1.86% | 2.88% | 9.39% | 12.18% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -2.33% | 7.29% | -3.84% | 2.62% | 12.56% | -7.67% | -2.26% | 3.08% | 10.84% |
BKH Black Hills Corporation | -0.17% | 2.38% | 3.51% | 9.35% | 36.37% | 11.52% | 6.31% | 5.39% | 11.01% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -0.61% | 7.40% | 9.43% | 13.50% | -2.56% | 11.10% | 2.43% | 9.19% | 12.23% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | -0.09% | 3.55% | 24.18% | 25.38% | 43.04% | 20.07% | 12.05% | 7.41% | 3.06% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.24% | 6.58% | 12.51% | 11.73% | 22.37% | 23.73% | 11.66% | 12.12% | 12.12% |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.56% | 3.33% | 10.74% | 18.45% | 8.51% | 8.51% | 4.73% | 4.55% | 10.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dividend Kings закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 4.92% | -6.64% | 3.05% | -0.86% | 6.45% | 0.20% | 13.10% | |||||
| 2025 | 2.51% | 1.09% | -2.86% | -2.25% | 2.48% | -0.52% | 0.74% | 3.98% | -0.66% | -3.15% | 3.93% | 0.14% | 5.22% |
| 2024 | -2.63% | 3.21% | 3.98% | -3.45% | -0.61% | -0.51% | 8.75% | 1.17% | 1.06% | -3.28% | 5.38% | -7.38% | 4.70% |
| 2023 | 2.38% | -2.33% | -0.31% | 0.52% | -5.89% | 6.24% | 2.09% | -3.06% | -6.03% | -2.60% | 6.57% | 5.91% | 2.42% |
| 2022 | -4.38% | -2.05% | 1.37% | -2.97% | 0.09% | -5.34% | 5.59% | -2.87% | -9.06% | 11.00% | 6.65% | -3.76% | -7.25% |
| 2021 | -1.51% | 2.48% | 7.41% | 3.42% | 2.10% | -1.60% | 2.33% | 0.58% | -5.61% | 5.35% | -1.85% | 8.58% | 22.87% |
Метрики бенчмарка
Dividend Kings has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.77, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This portfolio participated in 84.08% of S&P 500 Index downside but only 80.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 80.15%
- Участие в снижении
- 84.08%
Комиссия
Комиссия Dividend Kings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dividend Kings имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend Kings и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.03 | -0.05 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.01 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.68 | -4.60 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 82 | 1.47 | 2.19 | 1.27 | 2.21 | 4.89 |
ABM ABM Industries Incorporated | 45 | 0.06 | 0.26 | 1.04 | 0.07 | 0.13 |
ABT Abbott Laboratories | 23 | -0.61 | -0.75 | 0.91 | -0.41 | -0.81 |
AWR American States Water Company | 76 | 0.99 | 1.50 | 1.18 | 2.39 | 5.24 |
BDX Becton, Dickinson and Company | 59 | 0.47 | 0.97 | 1.10 | 0.55 | 1.12 |
BKH Black Hills Corporation | 87 | 1.62 | 2.27 | 1.29 | 3.34 | 10.03 |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 38 | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.12 | -0.21 |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 97 | 2.67 | 3.62 | 1.51 | 8.09 | 19.96 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 76 | 1.05 | 1.53 | 1.19 | 2.15 | 5.31 |
CL Colgate-Palmolive Company | 56 | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 0.50 | 0.90 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.58% | 2.79% | 3.03% | 2.87% | 2.68% | 2.22% | 2.46% | 2.28% | 2.67% | 2.24% | 2.34% | 2.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dividend Kings показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Kings составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.07%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.00%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.58%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.11%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 23d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.01%март 2026 г. | 1mo 1d | 3mo 8d | 4mo 9dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 47, при этом эффективное количество активов равно 47.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.00 | 1.86 | 1.75 | 1.63 | 1.65 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.65, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Dividend Kings с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PH: 0.68, а самая низкая у FMCB: 0.03.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend Kings
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend Kings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации