Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	10%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	10%
BF-B Brown-Forman Corporation	Consumer Defensive	10%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	10%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	10%
MDT Medtronic plc	Healthcare	10%
NDSN Nordson Corporation	Industrials	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	Healthcare	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25	-0.53%	-6.91%	3.86%	2.75%	-1.48%	-2.66%	1.95%	—
Активы портфеля:
BDX Becton, Dickinson and Company	-1.17%	-10.74%	1.92%	3.79%	-11.16%	-5.59%	-1.94%	4.24%
BF-B Brown-Forman Corporation	0.91%	-4.03%	3.60%	-1.70%	-19.89%	-23.55%	-15.70%	-2.04%
CLX The Clorox Company	-2.97%	-16.52%	1.42%	-15.48%	-28.68%	-10.50%	-9.18%	0.57%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
MDT Medtronic plc	0.66%	-9.69%	-9.08%	-7.86%	0.59%	6.23%	-3.11%	3.97%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	0.82%	1.36%	-7.31%	-6.56%	15.44%	-9.54%	-1.95%	14.23%
AMCR Amcor plc	-1.89%	-15.35%	-2.99%	-0.19%	-13.68%	-6.10%	-2.76%	—
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
NDSN Nordson Corporation	-1.55%	-8.29%	9.77%	14.03%	31.19%	7.45%	6.60%	14.52%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.82%	8.13%	-8.44%	-0.86%									3.86%
2025	1.89%	-2.49%	-0.67%	-6.20%	-1.38%	-1.80%	3.06%	2.47%	-0.89%	-0.88%	3.56%	-2.78%	-6.36%
2024	0.38%	0.92%	3.95%	-3.56%	-2.10%	-0.89%	1.95%	5.41%	0.82%	-2.89%	0.56%	-6.80%	-2.84%
2023	2.44%	-0.47%	3.28%	4.61%	-7.02%	7.06%	-0.17%	-0.14%	-6.61%	-6.87%	6.55%	1.74%	3.06%
2022	-1.40%	-1.91%	1.20%	-0.99%	2.41%	-3.82%	5.70%	-2.61%	-9.25%	10.44%	3.24%	-2.06%	-0.42%
2021	-1.93%	0.07%	3.75%	4.17%	1.38%	0.94%	2.22%	1.84%	-2.60%	2.44%	-1.82%	5.00%	16.21%

Метрики бенчмарка

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25: годовая альфа составляет -2.42%, бета — 0.65, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.

Портфель участвовал в 81.10% снижения S&P 500 Index, но только в 58.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -2.42% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: -2.42%

Бета: 0.65

R²: 0.58

Участие в росте: 58.01%

Участие в снижении: 81.10%

Комиссия

Комиссия Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.88	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.00	1.37	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.21	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	1.39	-1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.18	6.43	-6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BDX Becton, Dickinson and Company	25	-0.36	-0.28	0.96	-0.41	-0.68
BF-B Brown-Forman Corporation	21	-0.51	-0.47	0.94	-0.50	-0.87
CLX The Clorox Company	5	-1.20	-1.64	0.81	-0.89	-1.49
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
MDT Medtronic plc	37	0.03	0.19	1.02	0.06	0.16
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	53	0.37	0.95	1.11	0.65	1.34
AMCR Amcor plc	19	-0.47	-0.46	0.94	-0.58	-1.16
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
NDSN Nordson Corporation	75	1.14	1.82	1.23	1.86	6.90
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.09
За 5 лет: 0.14
За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.33%	3.38%	2.79%	2.65%	2.38%	2.48%	2.55%	2.08%	2.22%	1.77%	1.90%	1.86%
Активы портфеля:
BDX Becton, Dickinson and Company	2.27%	2.15%	1.71%	1.51%	1.38%	1.34%	1.28%	1.14%	1.34%	1.37%	1.64%	1.60%
BF-B Brown-Forman Corporation	3.42%	3.49%	2.32%	1.46%	1.17%	2.37%	0.88%	0.99%	3.10%	1.09%	1.54%	1.29%
CLX The Clorox Company	4.88%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
MDT Medtronic plc	3.28%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	0.34%	0.31%	0.25%	0.22%	0.31%	0.15%	0.23%	0.41%	0.58%	0.54%	0.58%	0.75%
AMCR Amcor plc	6.45%	6.15%	5.34%	5.11%	4.05%	3.93%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
NDSN Nordson Corporation	1.23%	1.66%	1.02%	1.01%	0.98%	0.71%	0.77%	0.90%	1.09%	0.78%	0.91%	1.43%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 составляет 11.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.54%	6 февр. 2020 г.	32	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	82
-20.22%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.81%	27 июл. 2023 г.	66	27 окт. 2023 г.	241	14 окт. 2024 г.	307
-13.97%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	95	16 февр. 2023 г.	127
-10.25%	11 апр. 2022 г.	48	17 июн. 2022 г.	28	29 июл. 2022 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	CLX	WST	KMB	BDX	BF-B	MDT	PEP	NDSN	AMCR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.18	0.49	0.22	0.40	0.41	0.51	0.36	0.65	0.52	0.63
XOM	0.34	1.00	0.02	0.10	0.08	0.18	0.23	0.27	0.18	0.31	0.33	0.45
CLX	0.18	0.02	1.00	0.22	0.59	0.29	0.33	0.21	0.46	0.21	0.28	0.50
WST	0.49	0.10	0.22	1.00	0.20	0.42	0.29	0.38	0.29	0.46	0.34	0.61
KMB	0.22	0.08	0.59	0.20	1.00	0.33	0.42	0.33	0.57	0.25	0.36	0.56
BDX	0.40	0.18	0.29	0.42	0.33	1.00	0.38	0.49	0.41	0.38	0.39	0.64
BF-B	0.41	0.23	0.33	0.29	0.42	0.38	1.00	0.44	0.54	0.42	0.42	0.66
MDT	0.51	0.27	0.21	0.38	0.33	0.49	0.44	1.00	0.42	0.43	0.43	0.66
PEP	0.36	0.18	0.46	0.29	0.57	0.41	0.54	0.42	1.00	0.31	0.41	0.65
NDSN	0.65	0.31	0.21	0.46	0.25	0.38	0.42	0.43	0.31	1.00	0.55	0.67
AMCR	0.52	0.33	0.28	0.34	0.36	0.39	0.42	0.43	0.41	0.55	1.00	0.68
Portfolio	0.63	0.45	0.50	0.61	0.56	0.64	0.66	0.66	0.65	0.67	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов