Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	10%
BF-B Brown-Forman Corporation	Consumer Defensive	10%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%
MDT Medtronic plc	Healthcare	10%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	Healthcare	10%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
NDSN Nordson Corporation	Industrials	10%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25	1.15%	-0.45%	3.66%	1.66%	7.50%	-2.42%	0.77%	—
Активы портфеля:
AMCR Amcor plc	1.30%	-2.92%	-5.82%	-5.36%	-11.10%	-3.54%	-4.32%	—
BDX Becton, Dickinson and Company	1.07%	1.16%	-0.29%	0.31%	13.46%	-6.72%	-2.30%	3.09%
BF-B Brown-Forman Corporation	2.75%	-5.49%	1.31%	-13.15%	-3.83%	-23.48%	-18.51%	-2.19%
CLX The Clorox Company	5.03%	2.15%	-4.41%	-8.12%	-22.95%	-12.80%	-9.01%	-0.22%
KMB Kimberly-Clark Corporation	6.28%	2.13%	0.74%	-1.28%	-22.21%	-5.97%	-1.69%	0.86%
MDT Medtronic plc	-0.32%	7.25%	-14.29%	-18.17%	-3.63%	2.50%	-5.14%	2.40%
NDSN Nordson Corporation	-1.31%	-0.28%	17.95%	19.11%	33.49%	9.14%	5.91%	13.55%
PEP PepsiCo, Inc.	0.89%	-7.25%	0.82%	-0.22%	13.46%	-4.61%	2.38%	6.52%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	-0.89%	-3.50%	14.50%	12.42%	40.43%	-2.88%	-0.91%	15.65%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.39%	4.40%	26.26%	30.38%	48.36%	16.01%	24.00%	9.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.82%	8.13%	-8.44%	-0.60%	-2.02%	1.61%							3.66%
2025	1.89%	-2.49%	-0.67%	-6.20%	-1.38%	-1.80%	3.06%	2.47%	-0.89%	-0.88%	3.56%	-2.78%	-6.36%
2024	0.38%	0.92%	3.95%	-3.56%	-2.10%	-0.89%	1.95%	5.41%	0.82%	-2.89%	0.56%	-6.80%	-2.84%
2023	2.44%	-0.47%	3.28%	4.61%	-7.02%	7.06%	-0.17%	-0.14%	-6.61%	-6.87%	6.55%	1.74%	3.06%
2022	-1.40%	-1.91%	1.20%	-0.99%	2.41%	-3.82%	5.70%	-2.61%	-9.25%	10.44%	3.24%	-2.06%	-0.42%
2021	-1.93%	0.07%	3.75%	4.17%	1.38%	0.94%	2.22%	1.84%	-2.60%	2.44%	-1.82%	5.00%	16.21%

Метрики бенчмарка

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 has an annualized alpha of -3.34%, beta of 0.65, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2019.

This portfolio participated in 78.44% of S&P 500 Index downside but only 52.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio had an annualized alpha of -3.34% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -3.34%

Бета: 0.65

R²: 0.56

Участие в росте: 52.55%

Участие в снижении: 78.44%

Комиссия

Комиссия Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.58	2.01	-1.43
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.93	2.71	-1.78
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.11	1.36	-0.26
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.71	2.69	-1.98
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.60	12.34	-10.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMCR Amcor plc	27	-0.34	-0.27	0.96	-0.39	-0.71
BDX Becton, Dickinson and Company	59	0.61	1.19	1.13	0.67	1.60
BF-B Brown-Forman Corporation	39	-0.02	0.25	1.03	-0.03	-0.07
CLX The Clorox Company	11	-0.82	-1.01	0.88	-0.72	-1.50
KMB Kimberly-Clark Corporation	11	-0.88	-1.07	0.84	-0.76	-1.18
MDT Medtronic plc	34	-0.15	-0.08	0.99	-0.11	-0.28
NDSN Nordson Corporation	82	1.65	2.43	1.28	2.43	7.83
PEP PepsiCo, Inc.	60	0.64	1.13	1.13	0.85	2.29
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	74	1.08	2.09	1.25	1.80	3.61
XOM Exxon Mobil Corporation	87	2.13	2.70	1.35	3.33	9.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.58
За 5 лет: 0.05
За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.47%	3.38%	2.79%	2.65%	2.38%	2.48%	2.55%	2.08%	2.22%	1.77%	1.90%	1.86%
Активы портфеля:
AMCR Amcor plc	6.79%	6.15%	5.34%	5.11%	4.05%	3.93%	3.93%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BDX Becton, Dickinson and Company	2.32%	2.15%	1.71%	1.51%	1.38%	1.34%	1.28%	1.14%	1.34%	1.37%	1.64%	1.60%
BF-B Brown-Forman Corporation	3.50%	3.49%	2.32%	1.46%	1.17%	2.37%	0.88%	0.99%	3.10%	1.09%	1.54%	1.29%
CLX The Clorox Company	5.27%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.13%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
MDT Medtronic plc	3.48%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
NDSN Nordson Corporation	1.15%	1.66%	1.02%	1.01%	0.98%	0.71%	0.77%	0.90%	1.09%	0.78%	0.91%	1.43%
PEP PepsiCo, Inc.	4.05%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	0.28%	0.31%	0.25%	0.22%	0.31%	0.15%	0.23%	0.41%	0.58%	0.54%	0.58%	0.75%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.72%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 составляет 12.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.54%март 2020 г.	1mo 16d	2mo 12d	3mo 28dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.22%апр. 2025 г.	5mo 19d	—	1y 7moокт. 2024 г. - сейчас
Коррекция 2023 года2023	-14.81%окт. 2023 г.	3mo 2d	11mo 23d	1y 2moиюль 2023 г. - окт. 2024 г.
Медвежий рынок2022	-13.97%сент. 2022 г.	1mo 14d	4mo 19d	6mo 3dавг. 2022 г. - февр. 2023 г.
Медвежий рынок2022	-10.25%июнь 2022 г.	2mo 7d	1mo 12d	3mo 19dапр. 2022 г. - июль 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.78	1.79	1.72	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 с S&P 500 Index

Корреляция Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 с S&P 500 Index составляет 0.26 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.39
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.	0.61

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NDSN: 0.64, а самая низкая у CLX: 0.18.

0.18

0.23

0.33

0.35

0.39

0.40

0.49

0.50

0.51

0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25. Самая высокая корреляция с портфелем у AMCR: 0.67, а самая низкая у XOM: 0.43.

0.43

0.51

0.56

0.60

0.63

0.65

0.65

0.66

0.67

0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	CLX	WST	KMB	BDX	BF-B	MDT	PEP	NDSN	AMCR
XOM	1.00	0.01	0.09	0.07	0.17	0.22	0.26	0.18	0.30	0.30
CLX	0.01	1.00	0.21	0.60	0.29	0.33	0.21	0.46	0.21	0.29
WST	0.09	0.21	1.00	0.19	0.42	0.29	0.37	0.28	0.46	0.33
KMB	0.07	0.60	0.19	1.00	0.33	0.42	0.33	0.58	0.25	0.37
BDX	0.17	0.29	0.42	0.33	1.00	0.37	0.50	0.41	0.38	0.38
BF-B	0.22	0.33	0.29	0.42	0.37	1.00	0.43	0.54	0.42	0.42
MDT	0.26	0.21	0.37	0.33	0.50	0.43	1.00	0.42	0.43	0.42
PEP	0.18	0.46	0.28	0.58	0.41	0.54	0.42	1.00	0.31	0.40
NDSN	0.30	0.21	0.46	0.25	0.38	0.42	0.43	0.31	1.00	0.55
AMCR	0.30	0.29	0.33	0.37	0.38	0.42	0.42	0.40	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Morningstar - 10 Best Dividend Aristocrats to Buy Now - 7/31/25 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации