PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 2.04% против -2.17% соответственно.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between MDT and BF-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

MDT:

$3.58

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

MDT:

22.52

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

MDT:

2.03

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

MDT:

2.93

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

MDT vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.17

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.25

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MDT и BF-B

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-68.96%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-25.48%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-65.65%

+36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-68.31%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-68.96%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-64.00%

+33.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-11.60%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

11.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и BF-B

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.86%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

31.44%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

38.33%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

29.94%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

28.02%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и BF-B

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
1.06B
(MDT) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and BF-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор