Сравнение MDT с BDX
MDT (Medtronic plc) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDT in Medical Devices, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям BDX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.97% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам MDT и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between MDT and BDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between MDT and BDX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
BDX:
$42.09B
MDT:
$3.58
BDX:
$3.99
MDT:
22.52
BDX:
37.61
MDT:
2.93
BDX:
2.00
MDT:
$35.48B
BDX:
$21.37B
MDT:
$5.78B
BDX:
$9.93B
MDT:
$7.11B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BDX — Ранг доходности на риск
MDT
BDX
Сравнение MDT c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.56 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.32 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.51 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и BDX
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -51.17% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -22.73% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -40.06% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -40.06% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -40.06% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -29.13% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -11.58% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 9.52% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BDX
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.21% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 18.33% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 25.03% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.29% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 23.58% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BDX
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and BDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор