Сравнение NDSN с BF-B
NDSN (Nordson Corporation) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 13.93% против -2.17% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам NDSN и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between NDSN and BF-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between NDSN and BF-B shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
BF-B:
$1.71
NDSN:
30.15
BF-B:
15.49
NDSN:
11.82
BF-B:
19.25
NDSN:
5.48
BF-B:
3.20
NDSN:
$2.90B
BF-B:
$3.91B
NDSN:
$1.60B
BF-B:
$2.32B
NDSN:
$744.50M
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. BF-B — Ранг доходности на риск
NDSN
BF-B
Сравнение NDSN c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.11 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.25 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.07 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.58 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и BF-B
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -68.96% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -25.48% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -65.65% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -68.31% | +29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -68.96% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -64.00% | +58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -11.60% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.09% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и BF-B
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.86% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 31.44% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 38.33% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 29.94% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 28.02% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и BF-B
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и BF-B
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and BF-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs BF-B's -68.96%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор