Сравнение NDSN с PEP
NDSN (Nordson Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NDSN returned 13.66%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.66% против 5.36% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам NDSN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between NDSN and PEP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between NDSN and PEP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.89B
PEP:
$185.04B
NDSN:
$9.36
PEP:
$7.65
NDSN:
30.47
PEP:
17.71
NDSN:
11.94
PEP:
6.13
NDSN:
5.54
PEP:
1.92
NDSN:
5.00
PEP:
8.39
NDSN:
$2.90B
PEP:
$96.90B
NDSN:
$1.60B
PEP:
$52.29B
NDSN:
$744.50M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. PEP — Ранг доходности на риск
NDSN
PEP
Сравнение NDSN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDSN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.09 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.21 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDSN и PEP
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -73.92% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -19.03% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -29.17% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -30.32% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -30.32% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -22.77% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -13.66% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.07% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и PEP
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.77%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.71% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 16.57% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 21.63% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.77% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 19.84% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и PEP
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и PEP
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and PEP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to NDSN (6.77%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs PEP's -73.92%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор