Сравнение PEP с BF-B
PEP (PepsiCo, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 6.34% против -2.17% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам PEP и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between PEP and BF-B is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.38 |
The correlation between PEP and BF-B shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.37
BF-B:
$1.71
PEP:
22.07
BF-B:
15.49
PEP:
7.64
BF-B:
19.25
PEP:
2.02
BF-B:
3.20
PEP:
$95.45B
BF-B:
$3.91B
PEP:
$51.60B
BF-B:
$2.32B
PEP:
$15.08B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. BF-B — Ранг доходности на риск
PEP
BF-B
Сравнение PEP c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.11 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.25 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и BF-B
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -68.96% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -25.48% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -65.65% | +36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -68.31% | +37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -68.96% | +38.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -64.00% | +44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -11.60% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 11.09% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и BF-B
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.86% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 31.44% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 38.33% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 29.94% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 28.02% | -8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и BF-B
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и BF-B
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and BF-B have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BF-B's -68.96%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор