PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brown-Forman Corporation (BF-B)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Brown-Forman Corporation (BF-B)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1156372096
CUSIP115637209
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Wineries & Distilleries

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.68B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.07
Цена/прибыль22.27
PEG коэффициент4.85
Общая выручка (12 мес.)$4.09B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.44B
EBITDA (12 мес.)$1.41B
Годовой диапазон$41.22 - $62.66
Целевая цена$47.89
Процент коротких позиций6.63%
Коэффициент коротких позиций11.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BF-B с SPY, BF-B с VOO, BF-B с DEO, BF-B с BRO, BF-B с USMV, BF-B с BRK-B, BF-B с FZROX, BF-B с FAST, BF-B с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown-Forman Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18,551.14%
3,237.30%
BF-B (Brown-Forman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brown-Forman Corporation показал доход в -17.52% с начала года и -26.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown-Forman Corporation составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.52%17.95%
1 месяц4.88%3.13%
6 месяцев-12.67%9.95%
1 год-26.79%24.88%
5 лет (среднегодовая)-4.88%13.37%
10 лет (среднегодовая)3.93%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.85%9.71%-13.96%-7.30%-4.16%-5.35%4.56%0.95%-17.52%
20231.37%-2.57%-0.62%1.28%-5.10%8.47%5.72%-6.33%-12.49%-2.65%4.99%-2.79%-11.91%
2022-7.45%-3.26%3.02%0.63%-1.96%6.41%5.79%-2.05%-8.19%2.15%7.38%-9.80%-8.86%
2021-9.77%-0.13%-3.40%10.60%5.35%-6.54%-5.36%-0.99%-4.34%1.31%3.64%5.26%-6.08%
20200.06%-9.21%-9.36%12.05%6.00%-3.19%8.92%5.52%3.16%-7.45%15.71%-1.31%18.66%
2019-0.69%4.74%7.00%0.97%-6.21%11.26%-1.12%7.63%6.71%4.36%3.51%-0.07%43.76%
20180.92%0.71%-0.45%3.01%0.93%-13.11%8.59%-1.88%-2.91%-8.33%2.98%0.06%-10.68%
20171.51%6.93%-4.95%2.47%9.78%-6.13%1.65%7.37%2.71%5.01%4.88%15.19%54.94%
2016-1.45%0.64%0.34%-2.18%1.82%2.07%-1.57%-0.79%-2.29%-2.68%-1.41%-0.95%-8.26%
20151.17%3.17%-1.13%-0.13%4.48%6.61%8.22%-9.51%-0.91%9.58%-3.43%-2.87%14.50%
20141.89%8.83%7.39%0.03%3.29%1.93%-7.99%6.94%-2.33%2.72%4.73%-9.20%17.71%
20132.29%1.42%9.20%-1.26%-2.38%-1.49%7.34%-7.61%2.08%7.12%2.80%1.11%21.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BF-B среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BF-B, с текущим значением в 1111
BF-B (Brown-Forman Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа BF-B, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown-Forman Corporation (BF-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BF-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BF-B, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BF-B, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BF-B, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BF-B, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BF-B, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.009.70

Коэффициент Шарпа

Brown-Forman Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.00
2.03
BF-B (Brown-Forman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown-Forman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.87$0.83$0.77$1.72$0.69$0.66$1.63$0.58$0.54$0.50$0.46$0.41

Дивидендный доход

1.88%1.46%1.17%2.36%0.87%0.98%3.42%1.05%1.49%1.25%1.31%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown-Forman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.65
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22$0.00$0.83
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.77
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.19$1.72
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.66
2018$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$1.63
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.58
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.50
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.46
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Brown-Forman Corporation дивидендная доходность составляет 1.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.1%
У Brown-Forman Corporation коэффициент выплат составляет 42.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brown-Forman Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-39.49%
-0.73%
BF-B (Brown-Forman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown-Forman Corporation показал максимальную просадку в 46.21%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brown-Forman Corporation составляет 39.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.21%25 нояб. 2020 г.9089 июл. 2024 г.———
-43.72%7 апр. 1987 г.1683 дек. 1987 г.7217 мар. 1988 г.240
-43.64%7 янв. 1999 г.29813 мар. 2000 г.50926 мар. 2002 г.807
-40.1%6 июн. 2008 г.19110 мар. 2009 г.3358 июл. 2010 г.526
-35.71%5 янв. 1990 г.18426 сент. 1990 г.33828 янв. 1992 г.522

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown-Forman Corporation составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.65%
4.36%
BF-B (Brown-Forman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown-Forman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Brown-Forman Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.022.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B значение P/E равно 22.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у BF-B значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Brown-Forman Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию