Сравнение KMB с XOM
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 0.60% против 10.04% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам KMB и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between KMB and XOM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between KMB and XOM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
XOM:
$634.77B
KMB:
$5.93
XOM:
$5.93
KMB:
16.49
XOM:
25.60
KMB:
2.85
XOM:
1.19
KMB:
1.97
XOM:
1.99
KMB:
18.13
XOM:
2.50
KMB:
$16.54B
XOM:
$326.01B
KMB:
$5.93B
XOM:
$83.11B
KMB:
$3.07B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. XOM — Ранг доходности на риск
KMB
XOM
Сравнение KMB c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.21 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.97 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.07 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и XOM
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -62.40% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.69% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.92% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -20.51% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -61.34% | +27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -10.90% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.20% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 5.61% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и XOM
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.20% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 20.29% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.44% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.73% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.19% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и XOM
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и XOM
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and XOM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор