Сравнение KMB с WST
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 15.79%/yr for WST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 0.60% против 15.79% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
WST
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам KMB и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 16.41% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between KMB and WST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.19 |
The correlation between KMB and WST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
WST:
$23.15B
KMB:
$5.93
WST:
$7.47
KMB:
16.49
WST:
42.80
KMB:
1.97
WST:
7.21
KMB:
18.13
WST:
7.74
KMB:
$16.54B
WST:
$3.22B
KMB:
$5.93B
WST:
$1.17B
KMB:
$3.07B
WST:
$799.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. WST — Ранг доходности на риск
KMB
WST
Сравнение KMB c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.74 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.48 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.05 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и WST
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -59.29% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -24.70% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -53.79% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -59.29% | +25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -59.29% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -31.34% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -16.88% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 12.32% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и WST
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.76% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 25.25% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 41.20% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 40.57% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 34.63% | -13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и WST
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WST в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.27% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и WST
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and WST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to WST (7.76%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs WST's -59.29%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор