Сравнение BDX с PEP
BDX (Becton, Dickinson and Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.36% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам BDX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between BDX and PEP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between BDX and PEP shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
PEP:
$185.04B
BDX:
$4.00
PEP:
$7.65
BDX:
38.59
PEP:
17.71
BDX:
2.06
PEP:
1.92
BDX:
1.80
PEP:
8.39
BDX:
$21.37B
PEP:
$96.90B
BDX:
$9.93B
PEP:
$52.29B
BDX:
$4.16B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. PEP — Ранг доходности на риск
BDX
PEP
Сравнение BDX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.09 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.21 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и PEP
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -73.92% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -19.03% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -29.17% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -30.32% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -30.32% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -22.77% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -13.66% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 8.07% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и PEP
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 16.57% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 21.63% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 18.77% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.84% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и PEP
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и PEP
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and PEP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs PEP's -73.92%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор