Сравнение BDX с KMB
BDX (Becton, Dickinson and Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции BDX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.37% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам BDX и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BDX and KMB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
KMB:
$36.01B
BDX:
$4.00
KMB:
$5.93
BDX:
38.59
KMB:
18.30
BDX:
2.06
KMB:
2.19
BDX:
1.80
KMB:
20.13
BDX:
$21.37B
KMB:
$16.54B
BDX:
$9.93B
KMB:
$5.93B
BDX:
$4.16B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. KMB — Ранг доходности на риск
BDX
KMB
Сравнение BDX c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.37 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.54 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и KMB
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -36.97% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -29.60% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -34.06% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -34.06% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -34.06% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -22.08% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -8.88% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 20.10% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и KMB
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.95% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 18.53% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 27.01% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 20.57% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 21.23% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и KMB
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и KMB
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and KMB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs KMB's -36.97%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор