PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с XOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMCR (Amcor plc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs 23.83%/yr for XOM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%.

AMCR

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-11.82%
3 года*
-3.84%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—

XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCR и XOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		-6.58%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%
XOM
Exxon Mobil Corporation		27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%-4.46%

Correlation

The correlation between AMCR and XOM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AMCR and XOM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$17.54B

XOM:

$634.77B

EPS

AMCR:

$1.59

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

AMCR:

23.84

XOM:

25.60

Коэффициент P/S

AMCR:

0.73

XOM:

1.99

Коэффициент P/B

AMCR:

0.47

XOM:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$22.19B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$4.10B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$2.58B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

AMCR vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCRXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.07

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.63

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.21

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

8.97

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCR vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCRXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.07

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.48

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AMCR и XOM

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCRXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-62.40%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-15.69%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-18.92%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-20.51%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-10.90%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.20%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

5.61%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и XOM

Amcor plc (AMCR) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 9.21% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCRXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

20.29%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

24.44%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

26.73%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

28.19%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и XOM

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности XOM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.84%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
5.91B
83.16B
(AMCR) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
20.1%
37.7%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMCR and XOM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCR has higher volatility (9.21%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCR и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор