Сравнение BF-B с NDSN
BF-B (Brown-Forman Corporation) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: -2.17% против 13.93% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам BF-B и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between BF-B and NDSN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between BF-B and NDSN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
NDSN:
$9.36
BF-B:
15.49
NDSN:
30.15
BF-B:
19.25
NDSN:
11.82
BF-B:
3.20
NDSN:
5.48
BF-B:
$3.91B
NDSN:
$2.90B
BF-B:
$2.32B
NDSN:
$1.60B
BF-B:
$1.19B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. NDSN — Ранг доходности на риск
BF-B
NDSN
Сравнение BF-B c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.36 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.57 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.61 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и NDSN
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -73.62% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -14.15% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -39.15% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -39.15% | -29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -44.24% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -5.42% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -13.25% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 4.40% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и NDSN
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.53% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 15.06% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 20.84% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.66% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 28.43% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и NDSN
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и NDSN
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and NDSN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор