PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с WST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с WST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDT in Medical Devices, WST in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 15.79%/yr for WST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 2.04% против 15.79% соответственно.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

WST

1 день
1.67%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.41%
6 месяцев
19.03%
1 год
42.78%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и WST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		16.41%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%

Correlation

The correlation between MDT and WST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.27

The correlation between MDT and WST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.94B

WST:

$23.15B

EPS

MDT:

$3.58

WST:

$7.47

Коэффициент P/E

MDT:

22.52

WST:

42.80

Коэффициент P/S

MDT:

2.93

WST:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

WST:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

WST:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

WST:

$799.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

West Pharmaceutical Services, Inc.

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с FRTWST с WRKWST с ALGNWST с EXPDWST с OXYWST с ALB

Доходность на риск

MDT vs. WST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг доходности на риск WST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.05

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.03

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.74

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

3.48

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. WST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WST равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.05

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MDT и WST

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и WST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-59.29%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-24.70%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-53.79%

+24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-59.29%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-59.29%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-31.34%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-16.88%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

12.32%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и WST

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

25.25%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

41.20%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

40.57%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

34.63%

-11.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и WST

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности WST в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.27%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
844.90M
(MDT) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and WST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to WST (7.76%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs WST's -59.29%.

WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и WST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор