PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с PEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMCR (Amcor plc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs 2.44%/yr for PEP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%.

AMCR

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-11.82%
3 года*
-3.84%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCR и PEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		-6.58%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%4.04%

Correlation

The correlation between AMCR and PEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.40

The correlation between AMCR and PEP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$17.54B

PEP:

$192.87B

EPS

AMCR:

$1.59

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

AMCR:

23.84

PEP:

22.07

Коэффициент P/S

AMCR:

0.73

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

AMCR:

0.47

PEP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$22.19B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$4.10B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$2.58B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

AMCR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCRPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.58

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.05

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.04

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCRPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AMCR и PEP

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCRPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-73.92%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-16.25%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-29.17%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-30.32%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-19.80%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-13.65%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

6.12%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и PEP

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCRPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.35%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

14.92%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

21.77%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

18.38%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

19.67%

+9.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и PEP

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.84%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
5.91B
19.44B
(AMCR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.1%
55.2%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMCR and PEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCR has higher volatility (9.21%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCR и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор