PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с WST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BF-B с WST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BF-B (Brown-Forman Corporation) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 15.79%/yr for WST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям WST по среднегодовой доходности: -2.17% против 15.79% соответственно.

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%

WST

1 день
1.67%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.41%
6 месяцев
19.03%
1 год
42.78%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и WST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		16.41%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%

Correlation

The correlation between BF-B and WST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

BF-B:

$1.71

WST:

$7.47

Коэффициент P/E

BF-B:

15.49

WST:

42.80

Коэффициент P/S

BF-B:

3.20

WST:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

BF-B:

$3.91B

WST:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-B:

$2.32B

WST:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BF-B:

$1.19B

WST:

$799.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

West Pharmaceutical Services, Inc.

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с FZROX
Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с WRKWST с FRTWST с ALGNWST с EXPDWST с OXYWST с ALB

Доходность на риск

BF-B vs. WST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг доходности на риск WST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.05

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.03

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.74

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.48

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. WST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WST равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.05

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BF-B и WST

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и WST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-59.29%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-24.70%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-53.79%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-59.29%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

-59.29%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

-31.34%

-32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-16.88%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

12.32%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и WST

Brown-Forman Corporation (BF-B) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеют волатильность 7.86% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.76%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

25.25%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

41.20%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

40.57%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.02%

34.63%

-6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и WST

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности WST в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.27%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-B и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
844.90M
(BF-B) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-B и WST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
35.1%
Активы портфеля
BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

BF-B and WST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to WST (7.76%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs WST's -59.29%.

WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и WST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор