Сравнение AMCR с BF-B
AMCR (Amcor plc) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs -17.21%/yr for BF-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%.
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам AMCR и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 18.86% |
Correlation
The correlation between AMCR and BF-B is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$1.59
BF-B:
$1.71
AMCR:
23.84
BF-B:
15.49
AMCR:
0.73
BF-B:
3.20
AMCR:
$22.19B
BF-B:
$3.91B
AMCR:
$4.10B
BF-B:
$2.32B
AMCR:
$2.58B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. BF-B — Ранг доходности на риск
AMCR
BF-B
Сравнение AMCR c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.11 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.25 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и BF-B
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -68.96% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.48% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -65.65% | +35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -68.31% | +34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -64.00% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -11.60% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 11.09% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и BF-B
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.86% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 31.44% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 38.33% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 29.94% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 28.02% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и BF-B
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и BF-B
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and BF-B have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор