PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLX с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLX с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLX (The Clorox Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLX и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: -0.30% против -2.17% соответственно.

CLX

1 день
1.08%
1 месяц
3.26%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-22.12%
3 года*
-12.13%
5 лет*
-8.48%
10 лет*
-0.30%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company		-3.38%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between CLX and BF-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

CLX:

$6.17

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

CLX:

15.43

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

CLX:

0.35

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

CLX:

1.73

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CLX:

$6.76B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLX:

$2.96B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CLX:

$1.45B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Clorox Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

CLX vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLXBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.07

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
0.17

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.11

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.25

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLX vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLXBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.07

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CLX и BF-B

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLXBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-68.96%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-25.48%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-65.65%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-68.31%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-68.96%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.76%

-64.00%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-11.60%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

11.09%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и BF-B

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLXBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

7.86%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.46%

31.44%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

38.33%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

29.94%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

28.02%

-3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и BF-B

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
CLX
The Clorox Company		5.21%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLX и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.67B
1.06B
(CLX) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLX и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Clorox Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
43.2%
60.6%
Активы портфеля
CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

CLX and BF-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.85%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор