Сравнение BF-B с KMB
BF-B (Brown-Forman Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -2.17% против 0.60% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам BF-B и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between BF-B and KMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
KMB:
$5.93
BF-B:
15.49
KMB:
16.49
BF-B:
19.25
KMB:
2.85
BF-B:
3.20
KMB:
1.97
BF-B:
$3.91B
KMB:
$16.54B
BF-B:
$2.32B
KMB:
$5.93B
BF-B:
$1.19B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. KMB — Ранг доходности на риск
BF-B
KMB
Сравнение BF-B c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.79 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.21 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.91 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и KMB
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -36.97% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -29.60% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -34.06% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -34.06% | -34.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -34.06% | -34.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -29.78% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -8.84% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 19.23% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и KMB
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.86%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.66% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 16.47% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 25.63% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 20.15% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.06% | +6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и KMB
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и KMB
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and KMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs KMB's -36.97%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор