PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDX с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDX с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BDX (Becton, Dickinson and Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDX и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции BDX превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 2.97% против -2.17% соответственно.

BDX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.37%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.58%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
2.97%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDX и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		-1.06%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between BDX and BF-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

BDX:

$3.99

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

BDX:

37.61

BF-B:

15.49

Коэффициент P/S

BDX:

2.00

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$21.37B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$9.93B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$4.16B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с ^SPXHCBDX с VTI
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с FZROX

Доходность на риск

BDX vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDXBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.07

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.17

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.11

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-0.25

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDX vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDXBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BDX и BF-B

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDXBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-68.96%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-25.48%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-65.65%

+25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-68.31%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-68.96%

+28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.13%

-64.00%

+34.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-11.60%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

11.09%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и BF-B

Becton, Dickinson and Company (BDX) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 8.21% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDXBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.86%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

31.44%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

38.33%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

29.94%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

28.02%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и BF-B

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.34%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.71B
1.06B
(BDX) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDX и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Becton, Dickinson and Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
45.7%
60.6%
Активы портфеля
BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

BDX and BF-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (8.21%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs BF-B's -68.96%.

BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDX и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор