PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLX и PEP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CLX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,393.36%
14,622.49%
CLX
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLX:

1.04

PEP:

-0.30

Коэф-т Сортино

CLX:

1.67

PEP:

-0.31

Коэф-т Омега

CLX:

1.20

PEP:

0.96

Коэф-т Кальмара

CLX:

0.52

PEP:

-0.26

Коэф-т Мартина

CLX:

2.75

PEP:

-0.80

Индекс Язвы

CLX:

7.60%

PEP:

6.01%

Дневная вол-ть

CLX:

19.98%

PEP:

16.32%

Макс. просадка

CLX:

-54.42%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

CLX:

-21.53%

PEP:

-17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLX:

$20.22B

PEP:

$214.22B

EPS

CLX:

$2.88

PEP:

$6.78

Цена/прибыль

CLX:

56.71

PEP:

23.03

PEG коэффициент

CLX:

0.76

PEP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

CLX:

$7.47B

PEP:

$91.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLX:

$3.32B

PEP:

$50.43B

EBITDA (12 мес.)

CLX:

$877.00M

PEP:

$16.26B

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции PEP немного впереди с 7.72%.


CLX

С начала года

19.19%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

22.31%

1 год

20.40%

5 лет

4.45%

10 лет

7.40%

PEP

С начала года

-7.15%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-5.55%

5 лет

5.06%

10 лет

7.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.04-0.30
Коэффициент Сортино CLX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.67-0.31
Коэффициент Омега CLX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.96
Коэффициент Кальмара CLX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52-0.26
Коэффициент Мартина CLX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.75-0.80
CLX
PEP

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
-0.30
CLX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и PEP

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PEP в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLX
The Clorox Company
2.94%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%2.91%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.50%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок CLX и PEP

Максимальная просадка CLX за все время составила -54.42%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.53%
-17.83%
CLX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и PEP

Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 4.05%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
4.52%
CLX
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab