Сравнение CLX с PEP
CLX (The Clorox Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.26% против 5.66% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -0.26%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам CLX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 0.23% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CLX and PEP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.35 |
The correlation between CLX and PEP shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.94B
PEP:
$190.46B
CLX:
$6.18
PEP:
$7.65
CLX:
15.96
PEP:
18.23
CLX:
0.36
PEP:
6.31
CLX:
1.78
PEP:
1.97
CLX:
$6.76B
PEP:
$96.90B
CLX:
$2.96B
PEP:
$52.29B
CLX:
$1.45B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. PEP — Ранг доходности на риск
CLX
PEP
Сравнение CLX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.37 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.90 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и PEP
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -73.92% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -19.03% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -29.17% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -30.32% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -30.32% | -26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -20.51% | -29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -13.66% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 7.91% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и PEP
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 9.04% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 16.54% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 22.82% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 18.74% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 19.82% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и PEP
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.02% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и PEP
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and PEP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.44%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор