Сравнение KMB с MDT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 2.00%/yr for MDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.00% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам KMB и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between KMB and MDT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
MDT:
$103.31B
KMB:
$5.93
MDT:
$3.58
KMB:
17.26
MDT:
22.38
KMB:
2.98
MDT:
2.02
KMB:
2.06
MDT:
2.91
KMB:
$16.54B
MDT:
$35.48B
KMB:
$5.93B
MDT:
$5.78B
KMB:
$3.07B
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MDT — Ранг доходности на риск
KMB
MDT
Сравнение KMB c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.23 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.56 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и MDT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -57.63% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -28.90% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -28.90% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -45.10% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.10% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -31.23% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -16.55% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 11.52% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MDT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.32% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.28% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 21.07% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.93% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.25% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MDT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MDT в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and MDT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.32%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор