Сравнение NDSN с AMCR
NDSN (Nordson Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NDSN returned 6.07%/yr vs -4.35%/yr for AMCR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -6.58%.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDSN и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 22.58% |
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between NDSN and AMCR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between NDSN and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
AMCR:
$17.54B
NDSN:
$9.36
AMCR:
$1.59
NDSN:
30.15
AMCR:
23.84
NDSN:
5.48
AMCR:
0.73
NDSN:
4.95
AMCR:
0.47
NDSN:
$2.90B
AMCR:
$22.19B
NDSN:
$1.60B
AMCR:
$4.10B
NDSN:
$744.50M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. AMCR — Ранг доходности на риск
NDSN
AMCR
Сравнение NDSN c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.45 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.81 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.38 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.03 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и AMCR
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -47.21% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -26.51% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -29.92% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -34.24% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -31.09% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -14.54% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 14.67% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и AMCR
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.21% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 25.29% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 31.26% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 25.00% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 29.22% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и AMCR
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AMCR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и AMCR
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and AMCR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs AMCR's -47.21%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор