PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с AMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с AMCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDT returned -5.25%/yr vs -4.35%/yr for AMCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью -6.58%.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

AMCR

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-11.82%
3 года*
-3.84%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и AMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%18.08%
AMCR
Amcor plc		-6.58%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.71%

Correlation

The correlation between MDT and AMCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.42

The correlation between MDT and AMCR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.94B

AMCR:

$17.54B

EPS

MDT:

$3.58

AMCR:

$1.59

Коэффициент P/E

MDT:

22.52

AMCR:

23.84

Коэффициент P/S

MDT:

2.93

AMCR:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

AMCR:

$22.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

AMCR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

AMCR:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Amcor plc

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN

Доходность на риск

MDT vs. AMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTAMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-0.34

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.45

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.81

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. AMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа AMCR равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTAMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MDT и AMCR

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и AMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTAMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-47.21%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-26.51%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-29.92%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-34.24%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-31.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-14.54%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

14.67%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и AMCR

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTAMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

9.21%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

25.29%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

31.26%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

25.00%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

29.22%

-5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и AMCR

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AMCR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.84%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
5.91B
(MDT) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and AMCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to AMCR (9.21%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs AMCR's -47.21%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и AMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор