Сравнение BF-B с XOM
BF-B (Brown-Forman Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -2.17% против 10.04% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам BF-B и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BF-B and XOM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between BF-B and XOM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
XOM:
$5.93
BF-B:
15.49
XOM:
25.60
BF-B:
19.25
XOM:
1.19
BF-B:
3.20
XOM:
1.99
BF-B:
$3.91B
XOM:
$326.01B
BF-B:
$2.32B
XOM:
$83.11B
BF-B:
$1.19B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. XOM — Ранг доходности на риск
BF-B
XOM
Сравнение BF-B c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.21 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.97 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.07 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.90 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и XOM
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -62.40% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -15.69% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -18.92% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -20.51% | -47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -61.34% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -10.90% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -10.20% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.61% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и XOM
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.86%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.20% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 20.29% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 24.44% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 26.73% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 28.19% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и XOM
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и XOM
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and XOM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор