Сравнение KMB с BF-B
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 0.60% против -2.17% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам KMB и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between KMB and BF-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
BF-B:
$1.71
KMB:
16.49
BF-B:
15.49
KMB:
2.85
BF-B:
19.25
KMB:
1.97
BF-B:
3.20
KMB:
$16.54B
BF-B:
$3.91B
KMB:
$5.93B
BF-B:
$2.32B
KMB:
$3.07B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BF-B — Ранг доходности на риск
KMB
BF-B
Сравнение KMB c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.11 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.25 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и BF-B
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -68.96% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -25.48% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -65.65% | +31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -68.31% | +34.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -68.96% | +34.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -64.00% | +34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -11.60% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 11.09% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BF-B
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.86% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 31.44% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 38.33% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 29.94% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.02% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BF-B
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и BF-B
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and BF-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор