Сравнение WST с BF-B
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WST returned 15.79%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 15.79% против -2.17% соответственно.
WST
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 15.79%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам WST и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 16.41% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between WST and BF-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WST:
$7.47
BF-B:
$1.71
WST:
42.80
BF-B:
15.49
WST:
7.21
BF-B:
3.20
WST:
$3.22B
BF-B:
$3.91B
WST:
$1.17B
BF-B:
$2.32B
WST:
$799.00M
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. BF-B — Ранг доходности на риск
WST
BF-B
Сравнение WST c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.11 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -0.25 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.07 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.58 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WST и BF-B
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -68.96% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -25.48% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -65.65% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -68.31% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -68.96% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.34% | -64.00% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -11.60% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 11.09% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и BF-B
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 7.76% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.86% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 31.44% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.20% | 38.33% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 29.94% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 28.02% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и BF-B
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.27% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и BF-B
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
WST and BF-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to WST (7.76%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs BF-B's -68.96%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор