Magnum x Core (Full Sample Space)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Magnum x Core (Full Sample Space)
Currency in USD · Последнее обновление 7 мая 2025 г.
(4/23/25)
Распределение активов
При отклонении на 0%
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum x Core (Full Sample Space) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Magnum x Core (Full Sample Space)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2021 г., начальной даты BVS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| Magnum x Core (Full Sample Space) | 2.66% | 6.40% | 5.01% | 32.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CL Colgate-Palmolive Company | 1.23% | -0.16% | -2.37% | -0.24% | 8.28% | 5.37% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 19.77% | 8.48% | 10.63% | 29.14% | 20.46% | 16.71% |
MO | 17.75% | 7.87% | 15.83% | 50.38% | N/A | N/A |
TRGP | -11.04% | -1.85% | -10.49% | 42.20% | N/A | N/A |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | -6.48% | -9.95% | -0.10% | 37.70% | 39.85% | 27.30% |
VZ | 14.22% | 4.25% | 10.71% | 19.88% | N/A | N/A |
FICO | 3.51% | 23.11% | 2.54% | 65.85% | N/A | N/A |
INVA | 7.84% | 5.59% | -3.71% | 21.10% | N/A | N/A |
NECB | -4.31% | 10.08% | -12.01% | 41.50% | N/A | N/A |
DDS Dillard's, Inc. | -19.83% | 9.03% | -5.72% | -18.18% | 75.91% | 13.17% |
CI Cigna Corporation | 21.48% | 3.54% | 5.80% | -0.83% | 14.36% | 10.88% |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | -2.40% | 20.84% | 43.64% | 98.32% | 25.70% | 36.88% |
PBFS | -2.00% | 0.89% | 1.44% | 28.30% | N/A | N/A |
REPX | -18.55% | 5.14% | -5.12% | 3.83% | N/A | N/A |
CRVL CorVel Corporation | 0.06% | 0.74% | 5.61% | 35.10% | 46.51% | 25.44% |
SMTI | -4.07% | 14.61% | -5.63% | -2.18% | N/A | N/A |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 13.17% | 10.05% | 25.90% | 52.95% | 25.34% | 9.26% |
FTNT | 13.40% | 26.48% | 37.50% | 82.18% | N/A | N/A |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 34.81% | 28.37% | 22.78% | 234.59% | 54.84% | 11.36% |
FFIV | 5.31% | 10.69% | 13.70% | 57.09% | N/A | N/A |
VCEL | -29.98% | -8.28% | -14.08% | -18.09% | N/A | N/A |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | -8.28% | 1.34% | -1.24% | -21.44% | 41.42% | -4.02% |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 11.61% | 21.45% | 22.20% | 59.13% | 26.62% | N/A |
EVI | 2.39% | -0.36% | -17.98% | -25.51% | N/A | N/A |
CRAI CRA International, Inc. | -5.87% | 6.02% | -6.13% | 10.45% | 37.93% | 21.27% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 10.49% | -0.04% | 5.01% | 53.84% | 36.82% | 21.09% |
META | 0.40% | 16.36% | 2.77% | 26.58% | N/A | N/A |
UI | 3.99% | 26.00% | 32.66% | 209.70% | N/A | N/A |
GRBK | 4.21% | 1.80% | -18.68% | 4.38% | N/A | N/A |
HBB | -13.57% | -21.67% | -29.24% | -37.14% | N/A | N/A |
DVAX Dynavax Technologies Corporation | -14.49% | -13.68% | -9.08% | -6.19% | 19.27% | -5.87% |
BSVN Bank7 Corp. | -20.39% | 1.60% | -13.69% | 24.80% | 33.47% | N/A |
TH | -24.99% | 10.69% | -10.49% | -34.83% | N/A | N/A |
TNK | 16.68% | 33.80% | 1.86% | -19.96% | N/A | N/A |
FLXS | -42.63% | -9.85% | -47.88% | -14.94% | N/A | N/A |
VALU | -24.04% | 8.12% | -20.71% | 4.43% | N/A | N/A |
RL | 3.07% | 20.02% | 17.48% | 44.63% | N/A | N/A |
CHRD Chord Energy Corp | -21.52% | 3.18% | -26.72% | -46.20% | N/A | N/A |
LNW | 8.67% | 17.66% | -2.01% | -1.12% | N/A | N/A |
HRTG | 63.88% | 37.42% | 82.26% | 141.24% | N/A | N/A |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | -9.34% | -2.71% | -12.97% | 7.97% | 15.19% | -16.83% |
KRT | -11.20% | 6.17% | 0.25% | -0.93% | N/A | N/A |
DAKT Daktronics, Inc. | -19.40% | 17.05% | 0.30% | 29.18% | 26.71% | 4.29% |
STGW | -10.79% | 10.13% | -13.17% | -14.93% | N/A | N/A |
WSM | -15.97% | 9.51% | 15.40% | 1.74% | N/A | N/A |
MDXG | -31.29% | -6.37% | -9.33% | -7.29% | N/A | N/A |
BVS Bioventus Inc. | -40.95% | -25.57% | -45.99% | 55.00% | N/A | N/A |
SGOV | 1.45% | 0.33% | 2.16% | 4.85% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum x Core (Full Sample Space), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.46% | 0.64% | -0.25% | -0.66% | -0.50% | 2.66% | |||||||
| 2024 | 0.54% | 3.89% | 5.84% | -4.64% | 6.80% | 1.86% | 8.84% | 6.98% | 1.13% | -0.15% | 11.92% | -7.05% | 40.27% |
| 2023 | 4.43% | 0.82% | -2.01% | 2.88% | -0.49% | 6.95% | 3.92% | 0.45% | -3.29% | -0.13% | 6.59% | 7.90% | 31.00% |
| 2022 | -1.76% | 1.23% | 2.04% | -5.48% | 3.24% | -6.09% | 7.85% | -0.31% | -7.54% | 11.15% | 6.92% | -0.06% | 9.79% |
| 2021 | 2.64% | -2.17% | 6.48% | -1.95% | 5.72% | 10.83% |
Комиссия
Комиссия Magnum x Core (Full Sample Space) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum x Core (Full Sample Space) составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 0.00 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.58 | 2.19 | 1.27 | 2.46 | 6.83 |
MO | 2.63 | 3.69 | 1.48 | 4.73 | 11.31 |
TRGP | 1.20 | 1.55 | 1.23 | 1.56 | 4.77 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.07 | 1.67 | 1.24 | 1.85 | 6.26 |
VZ | 0.94 | 1.31 | 1.19 | 1.10 | 3.84 |
FICO | 2.29 | 2.84 | 1.38 | 2.58 | 5.75 |
INVA | 1.22 | 1.79 | 1.22 | 0.87 | 2.80 |
NECB | 1.40 | 1.96 | 1.25 | 1.40 | 2.97 |
DDS Dillard's, Inc. | -0.35 | -0.22 | 0.97 | -0.35 | -0.80 |
CI Cigna Corporation | -0.05 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 2.03 | 2.48 | 1.33 | 1.42 | 8.79 |
PBFS | 1.09 | 1.75 | 1.21 | 0.77 | 6.48 |
REPX | 0.15 | 0.55 | 1.07 | 0.16 | 0.53 |
CRVL CorVel Corporation | 1.12 | 1.76 | 1.22 | 1.97 | 4.22 |
SMTI | 0.05 | 0.51 | 1.06 | 0.06 | 0.21 |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 2.31 | 2.94 | 1.40 | 4.12 | 15.22 |
FTNT | 1.52 | 2.56 | 1.36 | 2.07 | 9.05 |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 3.43 | 4.09 | 1.54 | 7.66 | 16.16 |
FFIV | 1.91 | 3.00 | 1.41 | 1.79 | 8.56 |
VCEL | -0.44 | -0.42 | 0.96 | -0.51 | -1.20 |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | -0.37 | -0.28 | 0.97 | -0.28 | -0.75 |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 2.00 | 2.90 | 1.37 | 2.19 | 8.86 |
EVI | -0.45 | -0.31 | 0.96 | -0.45 | -1.32 |
CRAI CRA International, Inc. | 0.43 | 0.81 | 1.11 | 0.66 | 1.42 |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 1.29 | 2.11 | 1.24 | 1.78 | 7.39 |
META | 0.92 | 1.47 | 1.19 | 0.98 | 3.12 |
UI | 4.24 | 4.11 | 1.58 | 3.14 | 15.91 |
GRBK | 0.19 | 0.54 | 1.06 | 0.19 | 0.35 |
HBB | -0.44 | -0.26 | 0.96 | -0.55 | -0.94 |
DVAX Dynavax Technologies Corporation | -0.20 | -0.04 | 0.99 | -0.13 | -0.67 |
BSVN Bank7 Corp. | 0.88 | 1.59 | 1.18 | 1.19 | 2.95 |
TH | -0.48 | -0.15 | 0.97 | -0.49 | -1.21 |
TNK | -0.49 | -0.50 | 0.94 | -0.38 | -0.59 |
FLXS | -0.23 | 0.10 | 1.01 | -0.30 | -0.72 |
VALU | 0.19 | 0.60 | 1.07 | 0.14 | 0.50 |
RL | 1.15 | 1.68 | 1.24 | 1.28 | 4.08 |
CHRD Chord Energy Corp | -1.19 | -1.75 | 0.76 | -0.84 | -1.52 |
LNW | 0.07 | 0.37 | 1.06 | 0.09 | 0.20 |
HRTG | 2.14 | 2.58 | 1.37 | 3.39 | 6.37 |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0.42 | 0.92 | 1.10 | 0.63 | 1.61 |
KRT | 0.01 | 0.26 | 1.04 | 0.02 | 0.04 |
DAKT Daktronics, Inc. | 0.66 | 1.29 | 1.17 | 0.82 | 1.82 |
STGW | -0.46 | -0.47 | 0.95 | -0.33 | -1.09 |
WSM | 0.13 | 0.60 | 1.08 | 0.20 | 0.49 |
MDXG | -0.25 | -0.08 | 0.99 | -0.18 | -0.65 |
BVS Bioventus Inc. | 0.77 | 1.71 | 1.21 | 0.74 | 2.70 |
SGOV | 21.19 | 478.40 | 479.40 | 489.91 | 7,777.08 |
Magnum x Core (Full Sample Space)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum x Core (Full Sample Space) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.07% | 2.17% | 2.07% | 1.70% | 1.62% | 1.77% | 1.90% | 1.48% | 1.48% | 2.07% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.05% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
MO | 6.68% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
TRGP | 2.07% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.68% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% |
VZ | 6.11% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
FICO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
INVA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 3.53% |
NECB | 3.26% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.11% | 1.01% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% |
DDS Dillard's, Inc. | 7.52% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% |
CI Cigna Corporation | 1.71% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPX | 5.92% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMTI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.76% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% | 2.15% |
FTNT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFIV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCEL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 0.95% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVI | 1.85% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% | 7.27% |
CRAI CRA International, Inc. | 1.04% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI | 0.70% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
GRBK | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBB | 3.18% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVAX Dynavax Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSVN Bank7 Corp. | 2.52% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 2.89% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK | 5.96% | 6.91% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% |
FLXS | 2.13% | 1.18% | 3.18% | 3.90% | 2.23% | 1.20% | 4.42% | 3.99% | 1.80% | 1.23% | 1.63% | 2.05% |
VALU | 3.10% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% | 3.68% |
RL | 1.39% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% |
CHRD Chord Energy Corp | 9.05% | 8.68% | 9.28% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% | 0.00% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT | 5.85% | 4.63% | 5.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAKT Daktronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 3.61% | 3.78% | 3.07% | 3.18% | 4.59% | 3.12% |
STGW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM | 1.53% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
MDXG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BVS Bioventus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV | 4.71% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Magnum x Core (Full Sample Space)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Magnum x Core (Full Sample Space) показал максимальную просадку в 13.87%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum x Core (Full Sample Space) составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.87% | 19 авг. 2022 г. | 26 | 26 сент. 2022 г. | 36 | 15 нояб. 2022 г. | 62 |
| -12.65% | 27 нояб. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.28% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -7.86% | 21 февр. 2023 г. | 19 | 17 мар. 2023 г. | 40 | 15 мая 2023 г. | 59 |
| -7.28% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum x Core (Full Sample Space) составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Magnum x Core (Full Sample Space)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 48, при этом эффективное количество активов равно 26.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | SGOV | CBOE | VALU | TNK | CL | VZ | TH | HRTG | MO | HBB | EVI | CMT | CI | FLXS | PBFS | INVA | BVS | COKE | SMTI | NECB | KRT | BSVN | AMRX | DVAX | CHRD | REPX | DAKT | ADMA | AXS | META | CRAI | CBNK | FTNT | CPRX | TRGP | CRVL | FICO | STGW | DDS | VCEL | MDXG | WSM | UI | RL | GRBK | ATLC | FFIV | LNW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.67 | 0.44 | 0.38 | 0.64 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.61 | 0.79 |
| SGOV | 0.02 | 1.00 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| CBOE | 0.19 | 0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.32 |
| VALU | 0.22 | -0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.25 |
| TNK | 0.18 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.38 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.27 |
| CL | 0.24 | 0.03 | 0.29 | 0.09 | -0.06 | 1.00 | 0.34 | -0.02 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.27 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.31 |
| VZ | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.39 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.31 |
| TH | 0.18 | -0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | -0.02 | 0.06 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.28 |
| HRTG | 0.23 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.30 |
| MO | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.42 | 0.39 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.40 |
| HBB | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.31 |
| EVI | 0.23 | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | -0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.34 |
| CMT | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.34 |
| CI | 0.31 | -0.04 | 0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.31 | 0.10 | 0.13 | 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.30 | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.41 |
| FLXS | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.35 |
| PBFS | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.38 |
| INVA | 0.32 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.43 |
| BVS | 0.35 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.40 |
| COKE | 0.36 | -0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.50 |
| SMTI | 0.38 | -0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.43 |
| NECB | 0.30 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.42 |
| KRT | 0.37 | -0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.38 |
| BSVN | 0.35 | -0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.43 |
| AMRX | 0.40 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.43 |
| DVAX | 0.39 | -0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.45 |
| CHRD | 0.35 | -0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.38 | -0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.53 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.65 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.49 |
| REPX | 0.34 | -0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.53 | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.49 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.50 |
| DAKT | 0.40 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.43 |
| ADMA | 0.39 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.49 |
| AXS | 0.40 | -0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.51 |
| META | 0.67 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.16 | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.44 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.43 | 0.46 |
| CRAI | 0.44 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.51 |
| CBNK | 0.38 | -0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.38 | 0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.51 |
| FTNT | 0.64 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.47 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.56 | 0.42 | 0.52 |
| CPRX | 0.42 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.53 |
| TRGP | 0.45 | -0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.65 | 0.49 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.57 |
| CRVL | 0.44 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.31 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.55 |
| FICO | 0.59 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 0.22 | 0.46 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
| STGW | 0.46 | -0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.53 |
| DDS | 0.47 | -0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.58 |
| VCEL | 0.50 | -0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.57 |
| MDXG | 0.46 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.55 |
| WSM | 0.55 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.53 |
| UI | 0.58 | -0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 0.57 |
| RL | 0.60 | -0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.59 |
| GRBK | 0.54 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.61 |
| ATLC | 0.54 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.63 |
| FFIV | 0.72 | -0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.51 | 0.35 | 0.29 | 0.56 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.62 |
| LNW | 0.61 | -0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.79 | -0.01 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 авг. 2021 г.