PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CorVel Corporation (CRVL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2210061097
CUSIP221006109
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance Brokers

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.43B
Прибыль на акцию$4.30
Цена/прибыль60.25
Выручка (12 мес.)$773.52M
Валовая прибыль (12 мес.)$152.11M
EBITDA (12 мес.)$120.92M
Годовой диапазон$187.34 - $265.14
Процент коротких позиций5.03%
Коэффициент коротких позиций9.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CRVL

CorVel Corporation

Популярные сравнения: CRVL с VOO, CRVL с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CorVel Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25,835.50%
1,315.66%
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CorVel Corporation показал доход в 6.37% с начала года и 39.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CorVel Corporation составила 18.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.37%10.16%
1 месяц5.31%3.47%
6 месяцев32.26%22.20%
1 год39.25%30.45%
5 лет (среднегодовая)32.21%13.16%
10 лет (среднегодовая)18.15%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.80%3.68%
20235.81%-9.15%-1.38%7.69%18.36%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для CorVel Corporation (CRVL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CRVL
CorVel Corporation
1.41
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

CorVel Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.41
2.79
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CorVel Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CorVel Corporation показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.12%29 дек. 2006 г.49211 дек. 2008 г.51630 дек. 2010 г.1008
-64.71%7 янв. 1992 г.17929 сент. 1992 г.31131 дек. 1993 г.490
-60.26%21 янв. 2004 г.47130 нояб. 2005 г.22016 окт. 2006 г.691
-50.72%22 янв. 2020 г.8014 мая 2020 г.15117 дек. 2020 г.231
-43.75%19 мар. 2014 г.3681 сент. 2015 г.51922 сент. 2017 г.887

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CorVel Corporation составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.02%
2.80%
CRVL (CorVel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorVel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию