PortfoliosLab logo
Green Brick Partners, Inc. (GRBK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3927091013

CUSIP

392709101

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

14 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.53

Коэффициент P/E

6.80

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$554.02M

EBITDA (12 мес.)

$388.88M

Годовой диапазон

$50.57 - $84.66

Целевая цена

$70.00

Процент коротких позиций

3.40%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Brick Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
262.79%
GRBK (Green Brick Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Green Brick Partners, Inc. показал доход в 1.86% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Green Brick Partners, Inc. составила 21.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.05%-1.22%-2.38%-1.32%1.86%
20240.44%12.13%2.96%-10.13%0.87%4.84%27.80%7.70%6.02%-17.37%3.55%-20.95%8.76%
202328.77%-0.00%12.37%6.30%28.44%18.65%-0.49%-12.49%-16.07%-6.77%22.61%9.46%114.36%
2022-21.93%-2.07%-14.79%-0.30%23.45%-19.53%36.94%-9.10%-12.23%8.19%4.54%0.21%-20.11%
2021-13.33%-0.85%14.95%13.80%-9.57%-2.57%10.25%-0.32%-17.89%26.95%-4.22%21.56%32.10%
20200.96%-5.61%-26.42%10.68%20.09%10.75%16.46%3.19%13.06%11.12%21.69%5.47%100.00%
201916.85%5.32%-1.80%2.17%-2.80%-4.37%13.24%-2.34%16.43%-5.89%13.31%0.61%58.56%
2018-0.88%-9.82%7.92%-7.34%16.83%-16.95%-1.02%7.73%-3.35%-6.93%-11.70%-12.77%-35.93%
2017-4.48%-1.56%5.29%3.52%-3.88%15.66%-1.75%-16.00%4.76%9.60%11.06%-6.22%12.44%
2016-18.33%3.91%24.22%-2.90%-3.12%1.82%-2.89%12.46%4.03%-7.38%19.61%9.84%39.58%
2015-10.61%11.19%1.53%-0.91%18.66%12.54%10.14%0.75%-10.86%-2.59%-28.44%-4.64%-12.20%
201411.11%53.16%150.86%1.78%-26.24%25.36%29.69%41.53%-26.64%3.61%28.59%-3.53%595.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GRBK составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
^GSPC: 1.94

Green Brick Partners, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
GRBK (Green Brick Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Green Brick Partners, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-10.07%
GRBK (Green Brick Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Green Brick Partners, Inc. показал максимальную просадку в 99.36%, зарегистрированную 6 нояб. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Green Brick Partners, Inc. составляет 63.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.36%5 июл. 2007 г.15996 нояб. 2013 г.
-2.95%15 июн. 2007 г.420 июн. 2007 г.729 июн. 2007 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Green Brick Partners, Inc. составляет 13.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
14.23%
GRBK (Green Brick Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Brick Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Green Brick Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
GRBK: 6.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRBK в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
GRBK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRBK по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
GRBK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
GRBK: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию