- ISIN
- US3927091013
- CUSIP
- 392709101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 14 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99B
- Enterprise Value
- $2.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.86
- Коэффициент P/E
- 10.01
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $615.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $397.80M
- Годовой диапазон
- $58.65 - $80.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRBK
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) прибавил 9.6% с начала года. По цене $69 за акцию GRBK торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,845.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) показал доход в 9.56% с начала года и 17.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRBK составила 25.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Green Brick Partners, Inc.
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 25.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GRBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +168.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GRBK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 мая 2009 г. с доходностью +102.0%, в то время как худший день был 13 авг. 2008 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.74% | 6.15% | -12.50% | 4.64% | -0.27% | 2.07% | 9.56% | ||||||
| 2025 | 7.05% | -1.22% | -2.38% | 1.17% | -0.92% | 7.58% | -1.49% | 12.75% | 5.76% | -12.35% | 4.85% | -7.69% | 10.92% |
| 2024 | 0.44% | 12.13% | 2.96% | -10.13% | 0.87% | 4.84% | 27.80% | 7.70% | 6.02% | -17.37% | 3.55% | -20.95% | 8.76% |
| 2023 | 28.77% | -0.00% | 12.37% | 6.30% | 28.44% | 18.65% | -0.49% | -12.49% | -16.07% | -6.77% | 22.61% | 9.46% | 114.36% |
| 2022 | -21.93% | -2.07% | -14.79% | -0.30% | 23.45% | -19.53% | 36.94% | -9.10% | -12.23% | 8.19% | 4.54% | 0.21% | -20.11% |
| 2021 | -13.33% | -0.85% | 14.95% | 13.80% | -9.57% | -2.57% | 10.25% | -0.32% | -17.89% | 26.95% | -4.22% | 21.56% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
Green Brick Partners, Inc. has an annualized alpha of 23.27%, beta of 1.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2007.
- This stock participated in 182.26% of S&P 500 Index downside but only 155.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.27%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 155.06%
- Участие в снижении
- 182.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRBK имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 13.52 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Green Brick Partners, Inc. показал максимальную просадку в 99.29%, зарегистрированную 7 нояб. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Green Brick Partners, Inc. составляет 69.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -99.29%нояб. 2013 г. | 6y 4mo | — | 18y 11moиюль 2007 г. - сейчас |
Откат 2007 года2007 | -2.95%июнь 2007 г. | 5d | 9d | 14dиюнь 2007 г. - июнь 2007 г. |
Показатели просадок
| GRBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -56.78% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -18.90% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -25.43% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -33.92% | -20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -0.74% | -68.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.62% | -10.72% | -76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 1.97% | +10.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Brick Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Green Brick Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRBK в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRBK по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у GRBK коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRBK
Добавьте Green Brick Partners, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRBK